| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-19页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-16页 |
| 1.2.1 投资组合优化 | 第12-14页 |
| 1.2.2 委托代理投资组合优化 | 第14-16页 |
| 1.3 研究思路与主要内容 | 第16-19页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第16-17页 |
| 1.3.2 主要内容 | 第17-19页 |
| 第2章 相关理论基础 | 第19-26页 |
| 2.1 投资组合优化 | 第19-23页 |
| 2.1.1 单阶段投资组合优化 | 第19-21页 |
| 2.1.2 多阶段投资组合优化 | 第21-23页 |
| 2.2 委托代理理论 | 第23-26页 |
| 2.2.1 委托代理基本原理 | 第23-24页 |
| 2.2.2 委托代理基本模型 | 第24-26页 |
| 第3章 含有无风险资产的多阶段委托代理投资组合优化模型及求解 | 第26-40页 |
| 3.1 模型假设 | 第26-27页 |
| 3.2 信息不对称下委托代理模型 | 第27-28页 |
| 3.3 最优动态投资组合和最优动态费用合约设计 | 第28-36页 |
| 3.3.1 最优动态投资组合求解 | 第29-34页 |
| 3.3.2 最优动态费用求解 | 第34-36页 |
| 3.4 仿真分析 | 第36-40页 |
| 3.4.1 委托人和代理人的有效前沿面 | 第36-37页 |
| 3.4.2 等量投资与委托代理投资对比分析 | 第37-40页 |
| 第4章 不含有无风险资产的多阶段委托代理投资组合优化模型及求解 | 第40-55页 |
| 4.1 模型描述 | 第40页 |
| 4.2 最优动态投资组合和最优动态费用合约设计 | 第40-52页 |
| 4.2.1 最优动态投资组合求解 | 第41-46页 |
| 4.2.2 最优动态费用求解 | 第46-52页 |
| 4.3 仿真分析 | 第52-55页 |
| 4.3.1 两阶段投资策略和代理费用 | 第52-53页 |
| 4.3.2 等量投资与委托代理投资对比分析 | 第53-55页 |
| 结论与展望 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 附录 | 第62-64页 |