| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11页 |
| 1.2 相关研究的文献综述 | 第11-18页 |
| 1.2.1 国外相关文献综述 | 第11-14页 |
| 1.2.2 国内相关文献综述 | 第14-18页 |
| 1.3 研究思路与方法及结构安排 | 第18-21页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18页 |
| 1.3.3 结构安排 | 第18-21页 |
| 第2章 对冲基金概述 | 第21-28页 |
| 2.1 对冲基金概念 | 第21-22页 |
| 2.2 对冲基金组织结构 | 第22-24页 |
| 2.2.1 基金管理人 | 第23页 |
| 2.2.2 基金经纪人 | 第23-24页 |
| 2.2.3 基金托管人、审计及法律架构 | 第24页 |
| 2.3 对冲基金发展历程及现状 | 第24-28页 |
| 2.3.1 对冲基金发展历程 | 第24-25页 |
| 2.3.2 对冲基金现状 | 第25-28页 |
| 第3章 我国资本市场可实现的投资策略 | 第28-35页 |
| 3.1 我国对冲基金可利用的金融工具 | 第28-31页 |
| 3.1.1 融资融券 | 第28-29页 |
| 3.1.2 股指期货 | 第29-30页 |
| 3.1.3 50ETF期权 | 第30-31页 |
| 3.2 我国资本市场可实现的投资策略 | 第31-35页 |
| 3.2.1 股票多空策略 | 第31页 |
| 3.2.2 配对交易策略 | 第31-32页 |
| 3.2.3 事件驱动策略 | 第32-33页 |
| 3.2.4 市场中性策略 | 第33-35页 |
| 第4章 基于我国资本市场数据的对冲基金策略应用研究 | 第35-49页 |
| 4.1 利用50ETF期权执行市场中性策略 | 第35-39页 |
| 4.1.1 构建Delta中性组合 | 第35-37页 |
| 4.1.2 Delta中性组合交易结果 | 第37-38页 |
| 4.1.3 Delta中性组合表现分析 | 第38-39页 |
| 4.2 利用融资融券执行配对交易策略 | 第39-47页 |
| 4.2.1 选取配对股票 | 第40-41页 |
| 4.2.2 计算配对参数 | 第41-44页 |
| 4.2.3 中金黄金——恒邦股份配对交易结果 | 第44-46页 |
| 4.2.4 配对交易组合表现分析 | 第46-47页 |
| 4.3 小结 | 第47-49页 |
| 第5章 发展我国对冲基金行业的政策建议 | 第49-52页 |
| 5.1 推动金融衍生品发展 | 第49-50页 |
| 5.2 加强资本市场建设 | 第50-51页 |
| 5.3 完善金融监管制度 | 第51页 |
| 5.4 培养对冲基金人才 | 第51-52页 |
| 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57页 |