| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 导论 | 第12-19页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 论文选题背景 | 第12页 |
| 1.1.2 选题的研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究现状、水平及发展趋势的文献综述 | 第13-17页 |
| 1.2.1 国外研究现状、水平及发展趋势 | 第13-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状、水平及发展趋势 | 第14-17页 |
| 1.3 研究内容和研究方法 | 第17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17页 |
| 1.4 研究目的 | 第17-18页 |
| 1.5 创新及不足 | 第18-19页 |
| 1.5.1 创新之处 | 第18页 |
| 1.5.2 不足之处 | 第18-19页 |
| 第二章 影子银行在中国的发展：界定、测算、成因及风险 | 第19-33页 |
| 2.1 影子银行的界定 | 第19页 |
| 2.2 我国影子银行的存在形式 | 第19-22页 |
| 2.3 中国影子银行的规模测算 | 第22-29页 |
| 2.3.1 我国影子银行的总体规模测算 | 第23-28页 |
| 2.3.2 中国地区影子银行风险敞口分布 | 第28-29页 |
| 2.4 中国式影子银行存在的原因 | 第29-31页 |
| 2.4.1 中小型企业存在融资瓶颈 | 第29-30页 |
| 2.4.2 居民部门投资渠道单一 | 第30页 |
| 2.4.3 金融部门资产配置荒 | 第30页 |
| 2.4.4 金融部门绕过金融监管,实现监管套利 | 第30-31页 |
| 2.5 中国影子银行存在的风险 | 第31-33页 |
| 2.5.1 系统性金融风险 | 第31页 |
| 2.5.2 信用违约风险 | 第31-32页 |
| 2.5.3 监管套利风险 | 第32-33页 |
| 第三章 当前我国货币政策有效性及金融稳定性分析 | 第33-41页 |
| 3.1 货币政策有效性的定义 | 第33页 |
| 3.2 当前我国货币政策有效性判断 | 第33-34页 |
| 3.3 影响我国货币政策有效性的因素分析 | 第34-36页 |
| 3.3.1 利率传导渠道不畅 | 第34页 |
| 3.3.2 信贷传导渠道不畅 | 第34-35页 |
| 3.3.3 政府干预 | 第35页 |
| 3.3.4 流动性陷阱 | 第35-36页 |
| 3.4 我国金融稳定性的定义 | 第36页 |
| 3.5 我国金融稳定性指标的构建及测算 | 第36-38页 |
| 3.6 当前我国金融稳定性判断 | 第38-39页 |
| 3.7 影响我国金融稳定性的因素分析 | 第39-41页 |
| 3.7.1 金融体系安全性下降 | 第39-40页 |
| 3.7.2 金融监管不足 | 第40页 |
| 3.7.3 资本市场波动加剧 | 第40页 |
| 3.7.4 传统商业银行模式受到威胁 | 第40-41页 |
| 第四章 影子银行的发展对我国货币政策有效性和金融稳定性影响：理论分析 | 第41-46页 |
| 4.1 影子银行对我国货币政策有效性的影响分析 | 第41-44页 |
| 4.1.1 信用创造功能是影子银行影响货币政策的主要途径 | 第41-42页 |
| 4.1.2 影子银行发展对传导渠道的影响 | 第42-43页 |
| 4.1.3 影子银行对货币政策最终目标的影响 | 第43-44页 |
| 4.2 影子银行对金融稳定性的影响分析 | 第44-46页 |
| 4.2.1 对传统银行体系的影响 | 第44页 |
| 4.2.2 对金融体系安全性的影响 | 第44-45页 |
| 4.2.3 对资本市场发展的影响 | 第45页 |
| 4.2.4 对金融监管的影响 | 第45-46页 |
| 第五章 影子银行的发展对货币政策有效性和金融稳定性的影响：实证分析 | 第46-61页 |
| 5.1 实证理论及实证模型说明 | 第46页 |
| 5.2 指标选取和数据说明 | 第46-48页 |
| 5.2.1 影子银行数据的选取和说明 | 第46-47页 |
| 5.2.2 货币政策有效性的指标选取和说明 | 第47-48页 |
| 5.2.3 金融稳定性指标的选取和说明 | 第48页 |
| 5.3 实证分析 | 第48-59页 |
| 5.3.1 变量平稳性(ADF)检验 | 第50页 |
| 5.3.2 确定VAR模型的滞后阶数 | 第50页 |
| 5.3.3 判断VAR模型的稳定性及滞后期选择的合理性 | 第50-51页 |
| 5.3.4 格兰杰因果关系检验 | 第51-52页 |
| 5.3.5 脉冲响应函数分析 | 第52-57页 |
| 5.3.6 方差分解分析 | 第57-59页 |
| 5.4 实证结果分析 | 第59-61页 |
| 5.4.1 实证结论 | 第59-60页 |
| 5.4.2 实证结果分析 | 第60-61页 |
| 第六章 提升影子银行发展对货币政策有效性及金融稳定性的政策建议 | 第61-66页 |
| 6.1 加快推进货币政策转型 | 第61-63页 |
| 6.1.1 转变货币政策中介目标 | 第61页 |
| 6.1.2 建立利率走廊机制 | 第61-62页 |
| 6.1.3 完善基准利率体系 | 第62页 |
| 6.1.4 实现货币政策由数量型向价格型转变 | 第62页 |
| 6.1.5 借鉴国际经验,创新货币政策操作方式 | 第62-63页 |
| 6.2 加强对影子银行的风险监管 | 第63-64页 |
| 6.2.1 加强信息披露,增加影子银行透明度 | 第63-64页 |
| 6.2.2 要在传统商业银行和影子银行之间建立防火墙机制,防止风险交叉传染 | 第64页 |
| 6.2.3 将影子银行纳入宏观审慎框架体系,鼓励其健康发展 | 第64页 |
| 6.3 完善金融体制、加强金融监管 | 第64-65页 |
| 6.4 打破刚性兑付,让投资者自己为风险负责 | 第65-66页 |
| 小结 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 附录一 | 第70-73页 |
| 附录二 | 第73-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
| 攻读学位期间发表论文情况 | 第75页 |
