| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 导论 | 第10-24页 |
| 1.1 研究背景和选题意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-18页 |
| 1.2.1 国外研究文献综述 | 第12-15页 |
| 1.2.2 国内研究文献综述 | 第15-17页 |
| 1.2.3 文献述评与本研究拟解决的问题 | 第17-18页 |
| 1.3 研究框架 | 第18-19页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第18页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第18-19页 |
| 1.3.3 主要观点 | 第19页 |
| 1.4 研究方法与技术路线图 | 第19-22页 |
| 1.4.1 难点与研究方法选用 | 第19-21页 |
| 1.4.2 技术路线 | 第21-22页 |
| 1.5 创新与不足 | 第22-24页 |
| 1.5.1 研究创新 | 第22页 |
| 1.5.2 研究不足与今后努力的方向 | 第22-24页 |
| 第二章 商业银行汇率风险测量方法的梳理 | 第24-34页 |
| 2.1 VaR方法在汇率风险防范领域的应用考察 | 第24-30页 |
| 2.1.1 VaR的定义 | 第24-25页 |
| 2.1.2 VaR的参数选择 | 第25-27页 |
| 2.1.3 VaR方法的计算 | 第27-30页 |
| 2.2 GARCH族模型在汇率风险防范领域的应用考察 | 第30-34页 |
| 2.2.1 对称的GARCH族模型 | 第30-31页 |
| 2.2.2 非对称的GARCH族模型 | 第31-34页 |
| 第三章 我国商业银行汇率风险及风险度量现状 | 第34-44页 |
| 3.1 汇率市场化改革给我国商业银行带来的汇率风险——基于银行资产负债表的视角 | 第34-40页 |
| 3.1.1 汇率市场化改革使得汇率波动幅度越来越大 | 第34-35页 |
| 3.1.2 汇率市场化改革使得汇率波动不确定性、双向性更明显 | 第35-36页 |
| 3.1.3 汇率市场化改革给银行资产带来的汇率风险 | 第36-37页 |
| 3.1.4 汇率市场化改革给银行负债带来的汇率风险 | 第37-38页 |
| 3.1.5 汇率市场化改革给银行资本金带来的汇率风险 | 第38-39页 |
| 3.1.6 汇率市场化改革给银行国际业务带来的汇率风险 | 第39-40页 |
| 3.2 我国商业银行汇率风险度量的现状分析 | 第40-41页 |
| 3.3 采用VaR方法度量我国商业银行的汇率风险 | 第41-44页 |
| 3.3.1 我国商业银行引入VaR度量汇率风险的必要性 | 第42页 |
| 3.3.2 我国商业银行引入VaR度量汇率风险的可行性 | 第42-44页 |
| 第四章 商业银行汇率风险测度的实证分析 | 第44-61页 |
| 4.1 数据的选取以及统计检验 | 第44-51页 |
| 4.1.1 数据的统计特征分析 | 第44-48页 |
| 4.1.2 平稳性检验 | 第48页 |
| 4.1.3 自相关检验 | 第48-50页 |
| 4.1.4 ARCH LM效应检验 | 第50-51页 |
| 4.2 GARCH模型估计 | 第51-54页 |
| 4.3 由GARCH模型估计得到的VaR值 | 第54-56页 |
| 4.4 GARCH模型的VaR值检验 | 第56-59页 |
| 4.5 实证结论 | 第59-61页 |
| 第五章 政策建议 | 第61-64页 |
| 5.1 关于方法选用 | 第61-62页 |
| 5.1.1 VaR模型的使用 | 第61页 |
| 5.1.2 VaR模型的优化 | 第61-62页 |
| 5.2 关于制度建设 | 第62-64页 |
| 5.2.1 完善外汇风险管理政策和程序 | 第62-63页 |
| 5.2.2 外汇风险管理机制建设 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 附录 | 第68-74页 |
| 致谢 | 第74-76页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第76页 |
