| 摘要 | 第5-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 第一章 绪论 | 第16-26页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第16-18页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第16-17页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第17-18页 |
| 1.2 研究问题及研究方法 | 第18-21页 |
| 1.2.1 研究问题 | 第18-20页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第20-21页 |
| 1.3 研究内容及技术路线 | 第21-24页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第21-23页 |
| 1.3.2 技术路线 | 第23-24页 |
| 1.4 本文的创新之处 | 第24页 |
| 1.5 本文章节安排 | 第24-26页 |
| 第二章 文献综述与基础理论 | 第26-46页 |
| 2.1 投资组合理论 | 第26-35页 |
| 2.1.1 随机投资组合选择模型 | 第27-31页 |
| 2.1.2 模糊投资组合选择模型 | 第31-34页 |
| 2.1.3 混合不确定性下投资组合模型研究 | 第34-35页 |
| 2.2 背景风险 | 第35-39页 |
| 2.2.1 考虑背景风险的实证研究 | 第35-38页 |
| 2.2.2 考虑背景风险的模型研究 | 第38-39页 |
| 2.3 模糊集相关理论 | 第39-44页 |
| 2.3.1 模糊数的定义及性质 | 第40-42页 |
| 2.3.2 可能性均值和可能性方差 | 第42-44页 |
| 2.4 本章小结 | 第44-46页 |
| 第三章 含有背景风险的随机不确定性投资组合模型研究 | 第46-64页 |
| 3.1 含有背景风险和交易费用的双目标投资组合模型 | 第46-54页 |
| 3.1.1 含有背景风险的收益最大风险最小投资组合模型 | 第47-49页 |
| 3.1.2 求解方法 | 第49-50页 |
| 3.1.3 数值算例 | 第50-54页 |
| 3.2 CVaR约束下含有背景风险的双目标投资组合模型 | 第54-58页 |
| 3.2.1 CVaR定义及计算 | 第55-56页 |
| 3.2.2 CVaR模型及数值算例 | 第56-58页 |
| 3.3 基于投资者情绪和背景风险的投资组合模型 | 第58-63页 |
| 3.3.1 含有投资者情绪与背景风险的投资组合模型 | 第58-60页 |
| 3.3.2 模型分析 | 第60-63页 |
| 3.4 本章小结 | 第63-64页 |
| 第四章 经济周期模式下含有背景风险的模糊投资组合模型研究 | 第64-82页 |
| 4.1 经济周期模式下风险厌恶投资者含有背景风险的投资组合模型 | 第65-77页 |
| 4.1.1 经济周期模式下风险厌恶投资者的投资组合模型 | 第69-71页 |
| 4.1.2 经济周期模式下考虑背景风险的投资组合模型 | 第71-72页 |
| 4.1.3 数值算例 | 第72-77页 |
| 4.2 引入流动性的含有背景风险的投资组合模型研究 | 第77-81页 |
| 4.2.1 引入流动性的含有背景风险的双目标投资组合模型 | 第77-79页 |
| 4.2.2 算例分析 | 第79-81页 |
| 4.3 本章小结 | 第81-82页 |
| 第五章 不同风险态度下含有背景风险的模糊投资组合模型研究 | 第82-100页 |
| 5.1 考虑投资者风险态度的可能性均值–方差模型 | 第83-92页 |
| 5.1.1 不同风险态度下含有背景风险的投资组合模型 | 第85-87页 |
| 5.1.2 数值算例 | 第87-92页 |
| 5.2 考虑投资者风险态度和背景风险的可能性均值–方差–熵模型 | 第92-99页 |
| 5.2.1 数值算例 | 第94-98页 |
| 5.2.2 模型对比 | 第98-99页 |
| 5.3 本章小结 | 第99-100页 |
| 第六章 含有背景风险的混合不确定性投资组合模型研究 | 第100-119页 |
| 6.1 基于满意度的含有背景风险和交易费用投资组合模型研究 | 第100-106页 |
| 6.1.1 满意度模型的构建 | 第102-104页 |
| 6.1.2 含有背景风险和交易费用的投资组合模型 | 第104-105页 |
| 6.1.3 数值算例 | 第105-106页 |
| 6.2 含有背景风险的模糊随机投资组合模型研究 | 第106-118页 |
| 6.2.1 三角模糊随机数的收益、方差和偏度 | 第107-113页 |
| 6.2.2 含有背景风险的模糊随机投资组合模型 | 第113-115页 |
| 6.2.3 基于满意度的含有背景风险的投资组合模型 | 第115-116页 |
| 6.2.4 数值算例 | 第116-118页 |
| 6.3 本章小结 | 第118-119页 |
| 总结与展望 | 第119-122页 |
| 参考文献 | 第122-135页 |
| 攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第135-137页 |
| 致谢 | 第137-139页 |
| 附件 | 第139页 |
