| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第12-18页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 研究内容及研究方法 | 第14-15页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第15页 |
| 1.3 本文可能的创新点 | 第15-18页 |
| 第二章 文献综述 | 第18-24页 |
| 2.1 双边匹配理论的研究综述 | 第18-20页 |
| 2.1.1 双边匹配理论的起源与发展 | 第18页 |
| 2.1.2 双边匹配理论在金融领域的应用研究 | 第18-20页 |
| 2.2 商业银行存款-贷款风险文献综述 | 第20-24页 |
| 2.2.1 商业银行存款-贷款市场中流动性风险相关研究 | 第20-21页 |
| 2.2.2 国内流动性风险的研究现状 | 第21-22页 |
| 2.2.3 其它商业银行存款-贷款风险的相关研究 | 第22-24页 |
| 第三章 相关概念 | 第24-30页 |
| 3.1 双边匹配理论的相关概念 | 第24-27页 |
| 3.1.1 双边匹配的概念 | 第24页 |
| 3.1.2 稳定匹配 | 第24-25页 |
| 3.1.3 帕累托稳定性 | 第25页 |
| 3.1.4 双边匹配理论的匹配算法 | 第25-27页 |
| 3.2 商业银行存款-贷款风险相关概念 | 第27-30页 |
| 3.2.1 商业银行存款-贷款风险 | 第27页 |
| 3.2.2 流动性风险 | 第27-28页 |
| 3.2.3 信贷风险 | 第28页 |
| 3.2.4 利率风险 | 第28-30页 |
| 第四章 我国商业银行存款-贷款风险分析 | 第30-46页 |
| 4.1 流动性风险分析 | 第30-38页 |
| 4.1.1 我国商业银行流动性风险的现状 | 第30-34页 |
| 4.1.2 我国商业银行流动性风险的成因 | 第34-35页 |
| 4.1.3 商业银行流动性风险的影响因素 | 第35-37页 |
| 4.1.4 商业银行流动性风险监管的趋势 | 第37-38页 |
| 4.2 其他风险分析 | 第38-46页 |
| 4.2.1 我国商业银行信贷风险分析 | 第38-42页 |
| 4.2.2 我国商业银行利率风险分析 | 第42-46页 |
| 第五章 双边匹配算法的应用分析 | 第46-60页 |
| 5.1 运用递延接受算法的匹配 | 第46-51页 |
| 5.1.1 基本假设 | 第46-47页 |
| 5.1.2 算法步骤 | 第47-48页 |
| 5.1.3 匹配的稳定性 | 第48-49页 |
| 5.1.4 算法举例 | 第49-50页 |
| 5.1.5 应用递延接受算法可能存在的问题 | 第50-51页 |
| 5.2 运用持续改进算法的匹配 | 第51-59页 |
| 5.2.1 基本假设 | 第52-53页 |
| 5.2.2 算法步骤 | 第53-54页 |
| 5.2.3 匹配的稳定性 | 第54-56页 |
| 5.2.4 程序框图 | 第56-57页 |
| 5.2.5 算法举例 | 第57-59页 |
| 5.3 小结 | 第59-60页 |
| 第六章 我国商业银行存款-贷款市场匹配模型构想及改进建议 | 第60-65页 |
| 6.1 我国商业银行存款-贷款市场匹配模型构想 | 第60-61页 |
| 6.2 相关改进建议 | 第61-65页 |
| 6.2.1 进一步细化中国商业银行存款-贷款市场相关法规政策 | 第62页 |
| 6.2.2 进一步优化商业银行的信贷机制 | 第62页 |
| 6.2.3 进一步优化压力测试模型 | 第62-63页 |
| 6.2.4 进一步优化存款保险机制 | 第63页 |
| 6.2.5 在市场中引入担保方 | 第63-64页 |
| 6.2.6 促进我国金融市场稳步发展 | 第64-65页 |
| 结论与研究展望 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-72页 |
| 附录 1：攻读硕士期间已发表的论文 | 第72-74页 |
| 附录 2：应用持续改进算法的MATLAB代码 | 第74-82页 |
| 致谢 | 第82页 |
