| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的与研究意义 | 第10页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第10-13页 |
| 1.3.1 传统股票组合方法的国内外的研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3.2 优化股票组合方法的国内外的研究现状 | 第11-13页 |
| 1.4 研究内容与研究方法 | 第13页 |
| 1.5 实际应用价值与不足 | 第13-15页 |
| 第二章 南京X证券公司的核心客户的现状 | 第15-23页 |
| 2.1 股票组合概念界定 | 第15-16页 |
| 2.2 南京X证券公司调查结果分析 | 第16-23页 |
| 2.2.1 南京X证券公司及其业务概况 | 第16-18页 |
| 2.2.2 南京X证券公司的客户分类 | 第18-23页 |
| 第三章 南京X证券公司核心客户的股票组合方法的分析 | 第23-29页 |
| 3.1 南京X证券公司核心客户的股票组合方法 | 第23-24页 |
| 3.2 南京X证券公司核心客户的股票组合方法的优点 | 第24页 |
| 3.3 南京X证券公司核心客户的股票组合方法的不足 | 第24-25页 |
| 3.4 南京X证券公司核心客户的股票组合的优化方法 | 第25-29页 |
| 第四章 南京X证券公司的核心客户股票组合的优化实证 | 第29-43页 |
| 4.1 基于南京X证券公司股票数据的处理 | 第29-34页 |
| 4.1.1 定性分析 | 第29-32页 |
| 4.1.2 定量分析 | 第32-34页 |
| 4.2 对收益率刻画的优化步骤 | 第34-38页 |
| 4.2.1 利用核函数刻画单个资产的收益率 | 第34-37页 |
| 4.2.2 利用Copula函数刻画股票组合的收益率 | 第37-38页 |
| 4.3 南京X证券公司核心客户的股票组合的对比分析 | 第38-43页 |
| 4.3.1 传统股票组合方法下的风险收益 | 第38-40页 |
| 4.3.2 优化股票组合方法下的风险收益 | 第40-41页 |
| 4.3.3 基于夏普比率的结果比较分析 | 第41-43页 |
| 第五章 结论与展望 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 附录 | 第49-57页 |
