| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTACT | 第5页 |
| 1 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第10-16页 |
| 1.2.1 关于离岸金融市场的发展 | 第10-11页 |
| 1.2.2 关于NDF市场的研究 | 第11-13页 |
| 1.2.3 关于汇率预期的研究 | 第13-15页 |
| 1.2.4 关于汇率预期对货币供给的影响 | 第15-16页 |
| 1.3 选题研究的基本内容、结构框架、创新之处 | 第16-18页 |
| 2 汇率预期与货币供给理论分析 | 第18-23页 |
| 2.1 汇率预期与货币供给理论介绍 | 第18-21页 |
| 2.1.1 基于非抛补的利率平价理论 | 第18页 |
| 2.1.2 关于货币供给理论 | 第18-20页 |
| 2.1.3 汇率预期与货币供给——基于加入汇率预期的货币模型 | 第20-21页 |
| 2.2 汇率预期与货币供给量的利率传导机制 | 第21-23页 |
| 3 基于离岸市场的人民币汇率预期与货币供给的事实分析 | 第23-32页 |
| 3.1 基于离岸市场的人民币汇率预期 | 第23-27页 |
| 3.1.1 离岸金融市场概述 | 第23页 |
| 3.1.2 NDF市场的发展与现状 | 第23-25页 |
| 3.1.3 人民币NDF是最合适的预期汇率指标 | 第25-27页 |
| 3.2 我国货币供给的现状分析 | 第27-28页 |
| 3.3 人民币汇率预期与货币供给关系分析 | 第28-32页 |
| 3.3.1 离岸市场人民币汇率预期与在岸市场货币供给的相互影响 | 第28-31页 |
| 3.3.2 人民币汇率预期与货币政策理论分析 | 第31-32页 |
| 4 人民币汇率预期与货币供给量实证分析 | 第32-50页 |
| 4.1 方法的选择与数据统计性描述 | 第32-35页 |
| 4.1.1 方法的选择 | 第32页 |
| 4.1.2 数据来源与变量处理 | 第32-35页 |
| 4.2 人民币汇率预期NDF对货币供给量的实证分析 | 第35-50页 |
| 4.2.1 序列的单位根检验 | 第35-36页 |
| 4.2.2 VAR模型回归结果 | 第36-38页 |
| 4.2.3 格兰杰因果检验 | 第38-40页 |
| 4.2.4 脉冲响应函数 | 第40-45页 |
| 4.2.5 方差分解分析 | 第45-50页 |
| 5.结论与政策建议 | 第50-55页 |
| 5.1 结论 | 第50-51页 |
| 5.2 政策建议 | 第51-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
