| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 1 导论 | 第12-23页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第13-21页 |
| 1.2.1 影子银行体系概念发展的相关研究 | 第13-15页 |
| 1.2.2 影子银行体系对货币政策影响的相关研究 | 第15-20页 |
| 1.2.3 国内外文献研究述评 | 第20-21页 |
| 1.3 研究内容与研究创新 | 第21-22页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第21页 |
| 1.3.2 研究创新 | 第21-22页 |
| 1.4 研究方法与技术路线 | 第22-23页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第22页 |
| 1.4.2 技术路线 | 第22-23页 |
| 2 影子银行体系的内涵与外延 | 第23-32页 |
| 2.1 影子银行体系的内涵 | 第23页 |
| 2.2 影子银行体系的外延 | 第23-32页 |
| 2.2.1 银行理财产品 | 第24-25页 |
| 2.2.2 信托产品 | 第25-27页 |
| 2.2.3 银证合作 | 第27-28页 |
| 2.2.4 委托贷款 | 第28-29页 |
| 2.2.5 企业债券 | 第29-30页 |
| 2.2.6 民间借贷 | 第30-32页 |
| 3 影子银行体系及其他因素对我国货币政策影响的机制分析 | 第32-40页 |
| 3.1 影子银行体系对货币政策影响的机制分析 | 第32-38页 |
| 3.1.1 影子银行体系对一般性货币政策工具的影响 | 第32-35页 |
| 3.1.2 影子银行体系对货币政策中介目标的影响 | 第35-37页 |
| 3.1.3 影子银行体系对货币政策最终目标的影响 | 第37-38页 |
| 3.2 其他因素对货币政策影响的机制分析 | 第38-40页 |
| 3.2.1 货币供应量对经济增长和物价水平的影响 | 第38-39页 |
| 3.2.2 利率水平对经济增长和物价水平的影响 | 第39-40页 |
| 4 影子银行体系的测度 | 第40-46页 |
| 4.1 以2006年为界分段测算影子银行体系规模 | 第40页 |
| 4.2 1990年至2005年影子银行体系的测度 | 第40-42页 |
| 4.3 2006年至2014年影子银行体系的测度 | 第42-46页 |
| 4.3.1 银行理财产品的测度 | 第43页 |
| 4.3.2 信托产品的测度 | 第43页 |
| 4.3.3 银证合作产品的测度 | 第43页 |
| 4.3.4 委托贷款的测度 | 第43-44页 |
| 4.3.5 企业债券的测度 | 第44页 |
| 4.3.6 民间借贷的测度 | 第44-46页 |
| 5 影子银行体系及其他因素对我国货币政策冲击效果的TVAR模型检验 | 第46-67页 |
| 5.1 TVAR模型简介 | 第46-48页 |
| 5.2 变量选取及理论模型构建 | 第48页 |
| 5.3 数据来源和数据处理 | 第48-49页 |
| 5.4 序列平稳性检验及协整分析 | 第49-50页 |
| 5.5 影子银行体系及其他因素对货币政策冲击效果的TVAR模型检验 | 第50-67页 |
| 5.5.1 门限值估计与非线性检验 | 第50-52页 |
| 5.5.2 货币供给冲击对货币政策冲击效果的TVAR模型检验 | 第52-55页 |
| 5.5.3 实际利率冲击对货币政策冲击效果的TVAR模型检验 | 第55-58页 |
| 5.5.4 影子银行冲击对货币政策冲击效果的TVAR模型检验 | 第58-61页 |
| 5.5.5 通货膨胀冲击对货币政策冲击效果的TVAR模型检验 | 第61-64页 |
| 5.5.6 经济增长冲击对货币政策冲击效果的TVAR模型检验 | 第64-67页 |
| 6 研究结论与政策建议 | 第67-71页 |
| 6.1 研究结论 | 第67-68页 |
| 6.2 政策建议 | 第68-71页 |
| 6.2.1 健全影子银行体系监管模式 | 第68-69页 |
| 6.2.2 完善货币政策工具和中介指标以及传导渠道 | 第69页 |
| 6.2.3 建立相机抉择的货币政策操作策略 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-75页 |
| 致谢 | 第75页 |
