中国股票市场风险的预测评估
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-21页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第13-15页 |
| ·国内外研究现状和文献综述 | 第15-18页 |
| ·国外相关研究的文献回顾 | 第15-17页 |
| ·国内相关研究的文献回顾 | 第17-18页 |
| ·论文的主要研究方法和内容结构 | 第18-21页 |
| ·主要研究方法 | 第18-19页 |
| ·内容结构 | 第19页 |
| ·研究内容的创新点 | 第19-21页 |
| 第二章 金融市场风险测量的VAR方法 | 第21-32页 |
| ·VAR方法介绍 | 第21-25页 |
| ·VaR的概念 | 第21-22页 |
| ·VaR计算的基本原理 | 第22-24页 |
| ·VaR计算的一般方法 | 第24-25页 |
| ·VAR的具体计算 | 第25-27页 |
| ·已知分布下的VaR计算 | 第25-26页 |
| ·单个证券组合的VaR计算问题 | 第26-27页 |
| ·VAR计算的主要方法 | 第27-31页 |
| ·参数法 | 第28-29页 |
| ·非参数法 | 第29-30页 |
| ·半参数方法 | 第30-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 第三章 中国股市的统计特征分析 | 第32-39页 |
| ·正态性检验 | 第32-35页 |
| ·自相关分析 | 第35-36页 |
| ·平方序列自相关分析 | 第36-37页 |
| ·ARCH效应的LM检验 | 第37-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第四章 VAR计算方法的建模分析 | 第39-47页 |
| ·参数法 | 第39-44页 |
| ·简单移动平均法 | 第39-40页 |
| ·指数加权移动平均法 | 第40-41页 |
| ·GARCH族模型 | 第41-44页 |
| ·历史模拟法 | 第44-45页 |
| ·简单历史模拟法 | 第44页 |
| ·历史模拟法与平稳自助法的混合 | 第44-45页 |
| ·混合历史模拟法 | 第45页 |
| ·本章小结 | 第45-47页 |
| 第五章 VAR模型的预测评估 | 第47-57页 |
| ·覆盖率的Christoffersen检验 | 第47-50页 |
| ·无条件覆盖失败概率的检验 | 第48-49页 |
| ·指标序列的独立性检验 | 第49页 |
| ·Christoffersen检验 | 第49-50页 |
| ·预测评估标准 | 第50-52页 |
| ·预测评估的相关理论 | 第50-51页 |
| ·预测评估的相关损失函数 | 第51-52页 |
| ·预测能力的现实检查 | 第52-56页 |
| ·现实检查的原理 | 第52-53页 |
| ·平稳自助法 | 第53-54页 |
| ·模型预测能力的现实检查 | 第54-56页 |
| ·本章小结 | 第56-57页 |
| 第六章 VAR模型在中国股市的实证分析 | 第57-64页 |
| 第七章 结论和展望 | 第64-67页 |
| ·结论 | 第64-65页 |
| ·展望 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-72页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 附录 部分检验的MATLAB7.0程序源代码 | 第74-91页 |
