| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-19页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-17页 |
| 1.2.1 国外研究 | 第11-15页 |
| 1.2.2 国内研究 | 第15-17页 |
| 1.2.3 国内外研究述评 | 第17页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18-19页 |
| 第2章 融资融券与股价波动性相关理论 | 第19-25页 |
| 2.1 融资融券的理论 | 第19-23页 |
| 2.1.1 融资融券的起源与发展 | 第19页 |
| 2.1.2 融资融券的主要模式 | 第19-20页 |
| 2.1.3 融资融券的功能 | 第20-21页 |
| 2.1.4 融资融券的风险 | 第21-23页 |
| 2.2 股价波动性概述 | 第23-24页 |
| 2.2.1 股价波动性的概念和测量指标 | 第23页 |
| 2.2.2 股价波动性的影响因素 | 第23-24页 |
| 2.3 本章小结 | 第24-25页 |
| 第3章 我国融资融券的现状及对股价波动的分析 | 第25-29页 |
| 3.1 我国融资融券的发展现状概述 | 第25-26页 |
| 3.1.1 融资融券在我国的发展历程 | 第25-26页 |
| 3.1.2 我国交易模式与交易现状 | 第26页 |
| 3.2 融资融券对股价波动的影响 | 第26-28页 |
| 3.2.1 融资交易对股价波动性的影响 | 第27页 |
| 3.2.2 融券卖空对股价波动性的影响 | 第27-28页 |
| 3.3 本章小结 | 第28-29页 |
| 第4章 股价波动性的定量测度 | 第29-35页 |
| 4.1 个股股价样本数据的收集与变量 | 第29页 |
| 4.1.1 个股样本数据的选取 | 第29页 |
| 4.1.2 建立变量 | 第29页 |
| 4.2 GARCH模型分析 | 第29-34页 |
| 4.2.1 个股股价GARCH模型的构建 | 第29-32页 |
| 4.2.2 运用GARCH模型对股价波动性的分析 | 第32-34页 |
| 4.3 本章小结 | 第34-35页 |
| 第5章 我国证券市场个股融资融券对股价波动性影响的实证研究 | 第35-63页 |
| 5.1 个股融资融券样本数据的收集与变量 | 第35页 |
| 5.2 沪市个股股价波动性与融资和融券的实证分析 | 第35-47页 |
| 5.2.1 理论假设 | 第35页 |
| 5.2.2 个股融资与股价波动性的VAR模型分析 | 第35-43页 |
| 5.2.3 个股融券与股价波动性的VAR模型分析 | 第43-47页 |
| 5.3 深圳市场个股股价波动性与融资和融券的实证分析 | 第47-58页 |
| 5.3.1 理论假设 | 第47页 |
| 5.3.2 个股融资与股价波动性的VAR模型分析 | 第47-54页 |
| 5.3.3 个股融券与股价波动性的VAR模型分析 | 第54-58页 |
| 5.4 实证结论与分析 | 第58-59页 |
| 5.5 政策建议 | 第59-62页 |
| 5.5.1 加快融资融券制度改革 | 第59-60页 |
| 5.5.2 发挥融资融券业务内部效应 | 第60-61页 |
| 5.5.3 加强投资者教育 | 第61-62页 |
| 5.5.4 进一步提高证券公司的效率 | 第62页 |
| 5.6 本章小结 | 第62-63页 |
| 结论 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 致谢 | 第67页 |