| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第9-12页 |
| 1.1 课题研究背景 | 第9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.3 本文研究结构 | 第10-12页 |
| 第2章 银行信用风险与内部评级概述 | 第12-16页 |
| 2.1 商业银行信用风险概述 | 第12-13页 |
| 2.1.1 信用风险的内涵与特征 | 第12页 |
| 2.1.2 信用风险的识别与计量 | 第12-13页 |
| 2.2 银行信用风险内部评级法 | 第13-16页 |
| 2.2.1 信用风险内部评级法的理论依据 | 第13页 |
| 2.2.2 评级方法的选择 | 第13-14页 |
| 2.2.3 评级考虑的因素 | 第14页 |
| 2.2.4 实际违约率和损失程度的统计分析 | 第14页 |
| 2.2.5 信用风险内部评级法的基本程序 | 第14-16页 |
| 第3章 银行非零售信用风险内部评级法分析 | 第16-20页 |
| 3.1 非零售信用风险内部评级法基本概述 | 第16页 |
| 3.2 非零售信用风险内部评级法基本原则 | 第16-17页 |
| 3.3 评级客户的分类 | 第17-18页 |
| 3.4 客户评级的方法 | 第18页 |
| 3.5 债项评级的基本思路 | 第18-19页 |
| 3.6 债项评级方法与过程 | 第19页 |
| 3.7 建立非零售信用风险内部评级体系的重要意义 | 第19-20页 |
| 第4章X银行非零售信用风险内部评级体系的实施方法 | 第20-38页 |
| 4.1 X银行数据管理 | 第20-21页 |
| 4.1.1 数据收集 | 第20页 |
| 4.1.2 数据清洗 | 第20-21页 |
| 4.1.3 数据反欺诈 | 第21页 |
| 4.2 X银行非零售信用风险内部评级敞口划分 | 第21-24页 |
| 4.2.1 非零售客户模型敞口划分依据 | 第21页 |
| 4.2.2 客户群体分布及数据可用性 | 第21-22页 |
| 4.2.3 X银行模型敞口划分分析与方案 | 第22-24页 |
| 4.3 X银行非零售信用风险内部评级模型开发 | 第24-32页 |
| 4.3.1 模型结构设计 | 第24-25页 |
| 4.3.2 客户评级设计 | 第25页 |
| 4.3.3 模型开发方法 | 第25-26页 |
| 4.3.4 统计模型开发过程 | 第26-31页 |
| 4.3.5 专家判断模型开发过程 | 第31-32页 |
| 4.4 X银行主标尺设计 | 第32-33页 |
| 4.4.1 主标尺的作用 | 第32页 |
| 4.4.2 主标尺级别 | 第32页 |
| 4.4.3 主标尺级别PD区间和PD中值的确定方法 | 第32-33页 |
| 4.5 X银行模型校准 | 第33-36页 |
| 4.5.1 违约概率校准概述 | 第33-34页 |
| 4.5.2 确定中央违约趋势 | 第34-36页 |
| 4.5.3 级别与分数映射 | 第36页 |
| 4.6 X银行模型验证 | 第36-38页 |
| 4.6.1 模型区分能力验证 | 第36-37页 |
| 4.6.2 模型准确性验证 | 第37页 |
| 4.6.3 模型稳定性验证 | 第37-38页 |
| 第5章 结论 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-40页 |