高频快照数据与分笔交易数据之间的关系研究
| 摘要 | 第10-11页 |
| ABSTRACT(英文摘要) | 第11页 |
| 第一章 引言 | 第12-16页 |
| §1.1 问题的提出 | 第12-13页 |
| §1.2 国内外相关领域研究现状 | 第13-14页 |
| §1.3 本文主要研究方法及其内容 | 第14-16页 |
| 第二章 相关知识介绍 | 第16-21页 |
| §2.1 随机过程相关知识 | 第16-19页 |
| §2.1.1 泊松分布 | 第16-17页 |
| §2.1.2 计数过程 | 第17页 |
| §2.1.3 泊松过程 | 第17-18页 |
| §2.1.4 非齐次泊松过程 | 第18页 |
| §2.1.5 复合泊松过程 | 第18-19页 |
| §2.2 高频数据介绍 | 第19-21页 |
| §2.2.1 标准普尔500指数 | 第19页 |
| §2.2.2 ETF | 第19-20页 |
| §2.2.3 标准普尔500ETF | 第20-21页 |
| 第三章 模型的构建与检验 | 第21-28页 |
| §3.1 模型的提出 | 第21-22页 |
| §3.2 模型的意义分析 | 第22页 |
| §3.3 随机变量模型的检验 | 第22-24页 |
| §3.3.1 卡方检验 | 第22-23页 |
| §3.3.2 K-S检验 | 第23页 |
| §3.3.3 卡方检验和K-S检验方法的比较 | 第23-24页 |
| §3.4 模型的检验 | 第24-28页 |
| 第四章 实证分析 | 第28-37页 |
| §4.1 关于Z分布的估计 | 第29-31页 |
| §4.2 关于N分布的估计 | 第31页 |
| §4.3 关于X分布的估计和检验 | 第31-34页 |
| §4.4 关于该模型的统计特征 | 第34-35页 |
| §4.4.1 关于该模型的均值 | 第34页 |
| §4.4.2 关于该模型的其他统计特征 | 第34-35页 |
| §4.5 基于模型的收益率峰度分析 | 第35-37页 |
| 第五章 总结与展望 | 第37-39页 |
| §5.1 本文工作总结与不足 | 第37页 |
| §5.2 后续工作与展望 | 第37-39页 |
| 附录 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 致谢 | 第43页 |
