基于马尔科夫机制转换模型的行业相关性研究及投资组合建议
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 引言 | 第9-16页 |
| 1.1 研究的背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 波动性模型的研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.2 动态相关性的研究现状 | 第12-13页 |
| 1.2.3 投资组合的研究现状 | 第13-14页 |
| 1.3 小结 | 第14页 |
| 1.4 论文框架 | 第14-15页 |
| 1.5 论文创新点 | 第15-16页 |
| 第2章 理论基础 | 第16-25页 |
| 2.1 ARCH模型 | 第16页 |
| 2.2 GARCH模型 | 第16-19页 |
| 2.3 马尔科夫转换模型 | 第19-21页 |
| 2.4 MS-GARCH模型 | 第21-23页 |
| 2.5 投资组合选择模型 | 第23-25页 |
| 第3章 实证分析 | 第25-56页 |
| 3.1 数据的平稳性检验 | 第25-31页 |
| 3.2 数据的描述性统计 | 第31-32页 |
| 3.3 数据的自相关性检验 | 第32-33页 |
| 3.4 建立GARCH模型 | 第33-39页 |
| 3.5 建立MS-GARCH模型 | 第39-44页 |
| 3.6 动态相关性计算 | 第44-55页 |
| 3.7 小结 | 第55-56页 |
| 第4章 投资组合 | 第56-61页 |
| 4.1 均值-方差模型 | 第56-57页 |
| 4.2 建模与分析 | 第57页 |
| 4.3 最优前沿 | 第57-61页 |
| 第5章 总结与不足 | 第61-64页 |
| 5.1 总结 | 第61-63页 |
| 5.2 不足 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 在学期间发表的学术论文和研究成果 | 第69-70页 |
