首页--经济论文--经济计划与管理论文--经济计算、经济数学方法论文--经济数学方法论文

非高斯OU机制转换下可违约最优投资组合

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 引论第7-9页
    1.1 背景介绍第7-8页
    1.2 本文结构第8-9页
第二章 预备知识第9-14页
    2.1 非高斯OU过程第9-10页
    2.2 Hamilton-Jacobi-Bellman方程第10-11页
    2.3 等价鞅测度第11-14页
第三章 市场假设和模型建立第14-19页
    3.1 市场假设第14-15页
    3.2 模型建立第15-19页
        3.2.1 无风险银行账户第15页
        3.2.2 股票第15页
        3.2.3 可违约债券第15-19页
第四章 效用最大化第19-22页
    4.1 交易策略第19-20页
    4.2 效用最大化问题第20-22页
第五章 验证定理第22-26页
    5.1 违约后的情况第24-25页
    5.2 违约前情况第25-26页
参考文献第26-30页
致谢第30-31页

论文共31页,点击 下载论文
上一篇:抗战时期重庆城市轮渡事业研究
下一篇:抗战时期重庆市冬令救济研究(1938-1945)