| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 引论 | 第7-9页 |
| 1.1 背景介绍 | 第7-8页 |
| 1.2 本文结构 | 第8-9页 |
| 第二章 预备知识 | 第9-14页 |
| 2.1 非高斯OU过程 | 第9-10页 |
| 2.2 Hamilton-Jacobi-Bellman方程 | 第10-11页 |
| 2.3 等价鞅测度 | 第11-14页 |
| 第三章 市场假设和模型建立 | 第14-19页 |
| 3.1 市场假设 | 第14-15页 |
| 3.2 模型建立 | 第15-19页 |
| 3.2.1 无风险银行账户 | 第15页 |
| 3.2.2 股票 | 第15页 |
| 3.2.3 可违约债券 | 第15-19页 |
| 第四章 效用最大化 | 第19-22页 |
| 4.1 交易策略 | 第19-20页 |
| 4.2 效用最大化问题 | 第20-22页 |
| 第五章 验证定理 | 第22-26页 |
| 5.1 违约后的情况 | 第24-25页 |
| 5.2 违约前情况 | 第25-26页 |
| 参考文献 | 第26-30页 |
| 致谢 | 第30-31页 |