商业银行流动性风险的负外部性研究
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第12-21页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第13-18页 |
| 1.2.1 流动性风险理论 | 第13-14页 |
| 1.2.2 外部性理论 | 第14-16页 |
| 1.2.3 商业银行相关博弈研究 | 第16-18页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第18-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.4 主要创新点 | 第19页 |
| 1.5 基本结构 | 第19-21页 |
| 第2章 商业银行流动性风险理论研究 | 第21-28页 |
| 2.1 流动性和流动性风险定义 | 第21页 |
| 2.2 流动性风险度量 | 第21-25页 |
| 2.2.1 静态度量法 | 第22-23页 |
| 2.2.2 动态度量法 | 第23-24页 |
| 2.2.3 流动性风险监管指标 | 第24-25页 |
| 2.3 流动性风险管理理论 | 第25-27页 |
| 2.3.1 资产管理理论 | 第25-26页 |
| 2.3.2 负债管理理论 | 第26页 |
| 2.3.3 资产负债综合管理理论 | 第26-27页 |
| 2.4 小结 | 第27-28页 |
| 第3章 商业银行流动性风险负外部性的理论研究 | 第28-34页 |
| 3.1 外部性理论概述 | 第28-29页 |
| 3.1.1 三块里程碑 | 第28-29页 |
| 3.1.2 金融外部性 | 第29页 |
| 3.2 流动性风险的负外部性研究 | 第29-33页 |
| 3.2.1 对存款人的负外部性研究 | 第30页 |
| 3.2.2 对同业的负外部性研究 | 第30-32页 |
| 3.2.3 对实体企业的负外部性研究 | 第32-33页 |
| 3.2.4 对宏观经济的负外部性研究 | 第33页 |
| 3.3 小结 | 第33-34页 |
| 第4章 商业银行流动性风险负外部性的博弈研究 | 第34-44页 |
| 4.1 存款博弈模型 | 第34-35页 |
| 4.2 全局博弈模型 | 第35-40页 |
| 4.2.1 基本假设 | 第35-36页 |
| 4.2.2 博弈分析 | 第36-40页 |
| 4.3 信贷博弈模型 | 第40-43页 |
| 4.3.1 基本假设 | 第40-41页 |
| 4.3.2 博弈分析 | 第41-43页 |
| 4.4 小结 | 第43-44页 |
| 第5章 我国商业银行流动性风险现状研究 | 第44-52页 |
| 5.1 存贷比 | 第44-48页 |
| 5.2 流动性比例 | 第48-50页 |
| 5.3 流动性覆盖率 | 第50-51页 |
| 5.4 小结 | 第51-52页 |
| 第6章 商业银行流动性风险负外部性的实证研究 | 第52-64页 |
| 6.1 变量与数据的选取说明 | 第52-53页 |
| 6.2 面板单位根检验 | 第53-54页 |
| 6.3 面板Granger因果检验 | 第54-55页 |
| 6.4 PVAR模型设定 | 第55-56页 |
| 6.5 PVAR实证分析 | 第56-62页 |
| 6.5.1 面板矩估计 | 第56-58页 |
| 6.5.2 脉冲响应分析 | 第58-60页 |
| 6.5.3 方差分解 | 第60-62页 |
| 6.6 对策建议 | 第62-63页 |
| 6.6.1 加强商业银行内部控制 | 第62页 |
| 6.6.2 及时处置问题银行 | 第62页 |
| 6.6.3 普及存款保险制度基础知识 | 第62-63页 |
| 6.6.4 加强银行间市场的风险监管 | 第63页 |
| 6.6.5 完善金融市场建设 | 第63页 |
| 6.7 小结 | 第63-64页 |
| 结论与展望 | 第64-66页 |
| 1、结论 | 第64-65页 |
| 2、展望 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文和其它科研情况 | 第71-72页 |
