| 中文摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第7-12页 |
| 1.1 选题的背景及意义 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第8-9页 |
| 1.3 论文的研究思路及方法 | 第9-10页 |
| 1.4 主要创新点及不足 | 第10-12页 |
| 1.4.1 主要创新点 | 第10-11页 |
| 1.4.2 存在的不足 | 第11-12页 |
| 第二章 融资融券发展状况 | 第12-20页 |
| 2.1 融资融券交易基本概念与业务模式 | 第12-15页 |
| 2.1.1 融资融券业务涉及的基本概念 | 第12-13页 |
| 2.1.2 融资融券交易业务模式 | 第13-15页 |
| 2.2 我国融资融券的发展历程及发展现状 | 第15-20页 |
| 第三章 融资融券交易影响股票市场流动性的作用机制 | 第20-25页 |
| 3.1 融资融券交易对我国A股市场流动性影响的作用机制 | 第20-24页 |
| 3.2 研究假设 | 第24-25页 |
| 第四章 融资融券交易对我国股票市场流动性影响的实证检验 | 第25-47页 |
| 4.1 研究方法设计 | 第25页 |
| 4.2 样本数据及变量选取 | 第25-28页 |
| 4.2.1 市场整体分析数据选取 | 第25-27页 |
| 4.2.2 个股分析数据选取 | 第27页 |
| 4.2.3 指标选取 | 第27-28页 |
| 4.3 相关性检验 | 第28-34页 |
| 4.4 平稳性检验 | 第34-37页 |
| 4.5 融资融券交易对股票市场流动性影响的实证检验 | 第37-43页 |
| 4.5.1 最小二乘法 | 第37页 |
| 4.5.2 融资交易对于市场流动性影响回归分析 | 第37-38页 |
| 4.5.3 融资交易对于市场流动性影响回归分析 | 第38-39页 |
| 4.5.4 格兰杰因果检验 | 第39-43页 |
| 4.6 融资融券交易对个股流动性影响的实证检验 | 第43-47页 |
| 4.6.1 描述性统计分析 | 第43-44页 |
| 4.6.2 Wilcoxon检验 | 第44页 |
| 4.6.3 双重差分（DID）模型回归分析 | 第44-47页 |
| 第五章 研究结论及建议 | 第47-51页 |
| 5.1 研究结论及原因分析 | 第47-49页 |
| 5.1.1 融资融券交易对市场流动性影响研究结论及原因分析 | 第47-48页 |
| 5.1.2 融资融券交易对个股流动性影响 | 第48-49页 |
| 5.1.3 融资融券交易对于市场整体流动性及个股流动性影响比较 | 第49页 |
| 5.2 我国融资融券发展的政策建议 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
