| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-12页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第9-11页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第11-12页 |
| 1.3 研究内容和论文框架 | 第12-13页 |
| 1.4 本文创新和不足 | 第13-15页 |
| 2 不良贷款概述 | 第15-20页 |
| 2.1 不良贷款的定义和分类 | 第15-16页 |
| 2.1.1 不良贷款的概念界定 | 第15页 |
| 2.1.2 不良贷款的分类 | 第15-16页 |
| 2.2 不良贷款成因的基本理论 | 第16-19页 |
| 2.2.1 金融脆弱性假说 | 第16-17页 |
| 2.2.2 信用论 | 第17-18页 |
| 2.2.3 银行行为理论 | 第18-19页 |
| 2.2.4 信息不对称理论 | 第19页 |
| 2.3 本章小结 | 第19-20页 |
| 3 我国股份制商业银行不良贷款现状分析 | 第20-28页 |
| 3.1 我国股份制商业银行不良贷款规模分析 | 第20-23页 |
| 3.1.1 股份制商业银行不良贷款存量的动态分析 | 第20-21页 |
| 3.1.2 股份制商业银行不良贷款率的国内比较 | 第21-22页 |
| 3.1.3 股份制商业银行与在华外资银行的不良贷款率的比较 | 第22-23页 |
| 3.2 我国股份制商业银行不良贷款结构分析 | 第23-27页 |
| 3.2.1 风险迁徙类指标的变化 | 第23-25页 |
| 3.2.2 不良贷款行业集中度分析 | 第25-27页 |
| 3.3 本章小结 | 第27-28页 |
| 4 我国股份制商业银行不良贷款影响因素的理论分析 | 第28-34页 |
| 4.1 宏观环境方面 | 第28-29页 |
| 4.1.1 宏观经济波动对不良贷款的影响 | 第28-29页 |
| 4.1.2 国家产业扶持政策及金融监管制度对不良贷款的影响 | 第29页 |
| 4.2 我国股份制商业银行方面 | 第29-31页 |
| 4.3 借款企业方面 | 第31-32页 |
| 4.4 本章小结 | 第32-34页 |
| 5 我国股份制商业银行不良贷款影响因素的实证分析 | 第34-54页 |
| 5.1 模型变量及数据处理 | 第34-35页 |
| 5.1.1 模型变量的选取 | 第34-35页 |
| 5.1.2 数据来源及处理 | 第35页 |
| 5.2 实证分析及主要结果 | 第35-53页 |
| 5.2.1 时间序列平稳性检验 | 第35-36页 |
| 5.2.2 VAR模型的实证分析 | 第36-43页 |
| 5.2.3 协整检验 | 第43-46页 |
| 5.2.4 脉冲响应函数分析 | 第46-50页 |
| 5.2.5 方差分解分析 | 第50-53页 |
| 5.3 本章小结 | 第53-54页 |
| 6 结论与政策建议 | 第54-58页 |
| 6.1 结论 | 第54-55页 |
| 6.2 政策建议 | 第55-57页 |
| 6.2.1 宏观环境方面 | 第55-56页 |
| 6.2.2 信贷资金运动主体方面 | 第56-57页 |
| 6.3 本章小结 | 第57-58页 |
| 附录 | 第58-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 后记 | 第65-66页 |