| 致谢 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 目录 | 第8-9页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| ·经济学与金融数学概述 | 第9-10页 |
| ·金融物理学概述 | 第10-11页 |
| ·金融物理学与其他类似学科的关系 | 第11-13页 |
| 2. 中美股市的交叉关联分析 | 第13-19页 |
| ·背景介绍 | 第13-14页 |
| ·交叉关联矩阵的概念 | 第14页 |
| ·中美两国市场交叉关联分析 | 第14-19页 |
| 3. 中美股市的板块效应研究 | 第19-35页 |
| ·中国股市的板块效应 | 第19-24页 |
| ·板块效应的模型解释 | 第24-28页 |
| ·中美股市的子板块效应 | 第28-33页 |
| ·子板块之间的反关联 | 第33-35页 |
| 4 中西方市场的杠杆效应 | 第35-44页 |
| ·杠杆效应介绍 | 第35-36页 |
| ·中国股市的反杠杆效应和德国DAX的杠杆效应分析 | 第36-39页 |
| ·杠杆效应的一个原因 | 第39-44页 |
| 5. 对于分钟数据的分析和中国股票的DFA研究 | 第44-55页 |
| ·背景与DFA方法介绍 | 第44-46页 |
| ·中国股市的个股的分钟数据分析 | 第46-55页 |
| 6. 总结与展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 附录1 | 第59-73页 |
| 附录2 | 第73-76页 |
| 作者简历 | 第76页 |