| 致谢 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 1 引言 | 第9-13页 |
| ·研究的相关背景 | 第9-10页 |
| ·主要研究方法 | 第10-11页 |
| ·框架与结构安排 | 第11页 |
| ·研究的创新之处 | 第11-13页 |
| 2 波动率、波动率溢出与VaR风险管理:文献综述 | 第13-20页 |
| ·金融数据波动率与波动率溢出的相关研究与应用 | 第13-17页 |
| ·波动率分析的计量方法 | 第17-18页 |
| ·VaR理论与应用 | 第18-20页 |
| 3 波动率关联的模型构建与计量、VaR风险管理理论 | 第20-30页 |
| ·股指期货与现货波动关联的理论模型 | 第20-22页 |
| ·多元波动率计量理论 | 第22-27页 |
| ·VaR风险管理理论 | 第27-30页 |
| 4 基于沪深300指数的实证研究 | 第30-47页 |
| ·数据说明与概况 | 第30-34页 |
| ·多元波动率模型检验 | 第34-40页 |
| ·基于二元时变条件相关波动率模型的VaR计算 | 第40-47页 |
| 5 总结与建议 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 附录 | 第52-73页 |
| 附录1. Eviews相关程序与结果 | 第52-55页 |
| 附录2. RATS相关程序与结果 | 第55-64页 |
| 附录3. 股指期货与沪深300指数数据 | 第64-73页 |
| 作者简介 | 第73页 |