| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-19页 |
| ·选题背景及意义 | 第8-10页 |
| ·文献综述 | 第10-16页 |
| ·国内外NDF市场相关研究综述 | 第10-13页 |
| ·相关性分析方法—Copula理论研究综述 | 第13-15页 |
| ·风险溢出相关研究综述 | 第15-16页 |
| ·论文的研究内容以及技术路线图 | 第16-17页 |
| ·研究的内容 | 第16页 |
| ·技术路线图 | 第16-17页 |
| ·论文框架与创新点 | 第17-19页 |
| ·文章框架 | 第17-18页 |
| ·文章创新点 | 第18-19页 |
| 第二章 相关理论基础 | 第19-30页 |
| ·NDF市场定义界定 | 第19-20页 |
| ·远期汇率决定理论 | 第20-21页 |
| ·非抛补的利率平价理论 | 第20-21页 |
| ·抛补的利率平价理论 | 第21页 |
| ·市场间联动效应及风险溢出相关理论 | 第21-24页 |
| ·市场间联动效应界定 | 第22-23页 |
| ·市场间风险溢出原因及路径 | 第23-24页 |
| ·Copula函数相关理论 | 第24-30页 |
| ·Copula函数引入 | 第24-25页 |
| ·Copula函数的定义 | 第25页 |
| ·Copula函数的性质 | 第25页 |
| ·Copula函数的分类 | 第25-29页 |
| ·Copula用于度量相关性的优点 | 第29-30页 |
| 第三章 基于Copula函数的度量相关性的模型构建 | 第30-38页 |
| ·Copula模型的构建步骤 | 第30页 |
| ·金融时间序列边缘分布模型的构建 | 第30-32页 |
| ·二元正态Copula模型和SJC-Copula模型的构建 | 第32-34页 |
| ·二元正态Copula模型的构建 | 第32-33页 |
| ·二元SJC-Copula模型的构建 | 第33-34页 |
| ·模型参数估计与评价 | 第34-38页 |
| ·边缘分布的参数估计 | 第34-35页 |
| ·Copula模型的参数估计 | 第35-36页 |
| ·模型的评价 | 第36-38页 |
| 第四章 人民币NDF市场与新台币NDF市场相关性的实证分析 | 第38-52页 |
| ·数据选取与处理 | 第38页 |
| ·样本的基本统计分析 | 第38-42页 |
| ·描述性统计量分析 | 第38-42页 |
| ·平稳性检验 | 第42页 |
| ·边缘分布的拟合 | 第42-44页 |
| ·Copula模型参数估计与分析 | 第44-50页 |
| ·二元正态Copula模型估计结果及分析 | 第44-47页 |
| ·二元SJC-Copula模型估计结果及分析 | 第47-50页 |
| ·实证结果分析 | 第50-52页 |
| 第五章 人民币NDF市场与新台币NDF市场间的风险溢出研究 | 第52-60页 |
| ·风险溢出的度量方法 | 第52-55页 |
| ·CoVaR定义 | 第52-53页 |
| ·CoVaR度量方法一分位数回归 | 第53-55页 |
| ·市场间的风险溢出度量与分析 | 第55-57页 |
| ·政策建议 | 第57-60页 |
| 结论与展望 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 个人简历 | 第68页 |
