货币政策对证券价格波动影响的研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-17页 |
| ·研究背景及意义 | 第8页 |
| ·国内外研究述评 | 第8-15页 |
| ·货币供应量对股价的影响 | 第9-10页 |
| ·利率对股价的影响 | 第10-11页 |
| ·货币供应量和利率对股价的影响 | 第11-12页 |
| ·汇率对股价的影响 | 第12-13页 |
| ·宏观经济变量对股价的影响 | 第13-14页 |
| ·文献述评 | 第14-15页 |
| ·研究内容及技术路线 | 第15-16页 |
| ·研究内容 | 第15页 |
| ·技术路线 | 第15-16页 |
| ·主要创新点及不足 | 第16-17页 |
| ·本文创新点 | 第16页 |
| ·本文的不足 | 第16-17页 |
| 第二章 货币政策对证券价格的作用机理 | 第17-22页 |
| ·相关概念的界定 | 第17-18页 |
| ·货币政策 | 第17页 |
| ·货币政策中介目标 | 第17-18页 |
| ·直接影响及间接影响 | 第18页 |
| ·货币政策对证券价格的作用机理 | 第18-22页 |
| ·货币政策对证券价格的直接影响 | 第19-20页 |
| ·货币政策对证券价格的间接影响 | 第20-22页 |
| 第三章 用事件研究法进行实证研究 | 第22-46页 |
| ·事件研究法和研究思路 | 第22-24页 |
| ·事件研究法的概念 | 第22页 |
| ·事件研究法的原理 | 第22页 |
| ·事件研究法的步骤 | 第22-23页 |
| ·研究思路 | 第23-24页 |
| ·数据分析与处理 | 第24-26页 |
| ·货币政策指标 | 第24-25页 |
| ·宏观经济指标 | 第25页 |
| ·证券市场指标 | 第25-26页 |
| ·实证分析过程 | 第26-46页 |
| ·货币供应量对股价增长率的影响 | 第26-30页 |
| ·实际利率对股价增长率的影响 | 第30-34页 |
| ·汇率对股价增长率的影响 | 第34-38页 |
| ·消费价格指数对股价增长率的影响 | 第38-41页 |
| ·工业总产值对股价增长率的影响 | 第41-45页 |
| ·结果分析 | 第45-46页 |
| 第四章 构建VEC模型进行实证研究 | 第46-58页 |
| ·变量选择与数据说明 | 第46-47页 |
| ·单位根检验 | 第47-50页 |
| ·原序列的单位根检验结果 | 第47-48页 |
| ·差分序列的单位根检验结果 | 第48-50页 |
| ·协整关系检验 | 第50-51页 |
| ·Granger因果检验 | 第51-52页 |
| ·VEC模型的建立及结果分析 | 第52-58页 |
| ·滞后阶数的确定 | 第52-53页 |
| ·相应的VEC模型 | 第53-54页 |
| ·广义脉冲响应分析 | 第54-57页 |
| ·方差分解 | 第57-58页 |
| 第五章 结论及政策建议 | 第58-63页 |
| ·实证分析的结论 | 第58-59页 |
| ·事件研究法的结论 | 第58页 |
| ·构建VEC模型的实证研究结论 | 第58-59页 |
| ·政策建议 | 第59-63页 |
| ·采取稳健的货币政策,发挥市场的调节作用 | 第59-60页 |
| ·引进机构投资者,引导投资者理性投资 | 第60-61页 |
| ·加快利率市场化,提高市场运行效率 | 第61页 |
| ·完善股票价格形成机制,建立金融风险监管体系 | 第61-63页 |
| 总结与展望 | 第63-65页 |
| 全文总结 | 第63-64页 |
| 研究展望 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 个人简历 | 第71-72页 |
| 在校期间的研究成果及发表的学术论文 | 第72页 |
