| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-20页 |
| ·研究背景和意义 | 第8-9页 |
| ·国内外文献综述 | 第9-18页 |
| ·股票市场羊群行为研究综述 | 第9-11页 |
| ·金融传染定义 | 第11-12页 |
| ·金融传染存在性研究综述 | 第12-16页 |
| ·金融传染渠道研究综述 | 第16-18页 |
| ·研究内容和方法 | 第18页 |
| ·论文创新点 | 第18-19页 |
| ·文章结构安排 | 第19-20页 |
| 第二章 羊群行为与金融传染研究理论模型 | 第20-27页 |
| ·羊群行为模型介绍 | 第20-23页 |
| ·CH模型 | 第20-21页 |
| ·CCK模型 | 第21-23页 |
| ·考虑外部影响的CCK模型 | 第23页 |
| ·DCC-GARCH类模型介绍 | 第23-25页 |
| ·DCC-GARCH模型介绍 | 第23-24页 |
| ·A-DCC-GARCH模型介绍 | 第24-25页 |
| ·内生多重结构突变模型介绍 | 第25-26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 第三章 A股、港股市场羊群行为实证分析 | 第27-32页 |
| ·数据说明与处理 | 第27页 |
| ·A股、港股市场羊群行为实证检验 | 第27-30页 |
| ·收益率序列检验与模型检验 | 第29-30页 |
| ·羊群行为模型估计与实证结果分析 | 第30页 |
| ·本章小结 | 第30-32页 |
| 第四章 次贷与欧债危机对A股、港股市场传染实证分析 | 第32-41页 |
| ·动态条件相关性检验 | 第32-34页 |
| ·GARCH类模型建立与估计 | 第32-33页 |
| ·动态条件相关模型估计 | 第33-34页 |
| ·相关性内生多重结构突变检验 | 第34-36页 |
| ·次贷危机与欧债危机的金融传染分析 | 第36-39页 |
| ·次贷危机的金融传染分析 | 第36-37页 |
| ·欧债危机的金融传染分析 | 第37-38页 |
| ·次贷危机与欧债危机的传染特性比较 | 第38-39页 |
| ·本章小结 | 第39-41页 |
| 第五章 羊群行为传染渠道实证分析 | 第41-47页 |
| ·危机时期羊群行为实证检验 | 第41-43页 |
| ·羊群行为传染渠道实证检验 | 第43-45页 |
| ·次贷危机时期羊群行为传染渠道 | 第44页 |
| ·欧债危机时期羊群行为传染渠道 | 第44-45页 |
| ·A股与港股市场受羊群行为传染原因分析 | 第45页 |
| ·外部原因 | 第45页 |
| ·内部原因 | 第45页 |
| ·本章小结 | 第45-47页 |
| 第六章 结论与展望 | 第47-50页 |
| ·结论 | 第47-48页 |
| ·政策建议 | 第48页 |
| ·展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 个人简历及在学期间的主要科研成果 | 第55页 |