双复合Poisson模型下保险公司投资策略的研究
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-15页 |
| ·风险理论的研究背景及意义 | 第7-8页 |
| ·破产论概述 | 第8-10页 |
| ·保险投资简介 | 第10-13页 |
| ·随机控制理论的发展及国内外研究现状 | 第13页 |
| ·本文主要内容 | 第13-15页 |
| 第二章 预备知识 | 第15-18页 |
| ·点过程 | 第15-16页 |
| ·随机控制过程 | 第16-17页 |
| ·鞅理论 | 第17页 |
| ·极限定理 | 第17-18页 |
| 第三章 带投资和干扰的复合POISSON模型 | 第18-26页 |
| ·引言 | 第18页 |
| ·双复合POISSON模型的建立 | 第18-19页 |
| ·LUNDBERG不等式与最终破产概率 | 第19-26页 |
| 第四章 索赔为稀疏过程的最优投资策略 | 第26-36页 |
| ·引言 | 第26页 |
| ·最小化破产概率的最优投资策略 | 第26-29页 |
| ·问题描述与假设 | 第26-27页 |
| ·HJ-B方程及模型的求解 | 第27-29页 |
| ·期望财富效用最大限制下的投资策略 | 第29-36页 |
| ·问题描述与假设 | 第29-31页 |
| ·HJB方程及模型的求解 | 第31-32页 |
| ·数值分析 | 第32-35页 |
| ·结束语 | 第35-36页 |
| 第五章 N种风险证券的投资组合策略 | 第36-40页 |
| ·引言 | 第36页 |
| ·模型建立和求解 | 第36-38页 |
| ·实例分析 | 第38-40页 |
| 结论与展望 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 个人简历及在校期间发表的学术论文 | 第46页 |
