| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 引言 | 第9-15页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·相关文献综述 | 第10-13页 |
| ·Copula 理论 | 第10-12页 |
| ·极值理论 | 第12-13页 |
| ·研究思路及主要内容、创新点 | 第13-15页 |
| ·研究思路及主要内容 | 第13-14页 |
| ·主要创新点 | 第14-15页 |
| 2 Copula-VaR 测度的建模思考 | 第15-30页 |
| ·问题的提出 | 第15-16页 |
| ·Copula 理论概述 | 第16-20页 |
| ·Copula 函数的定义及性质 | 第16-17页 |
| ·椭圆 Copula 函数族 | 第17-19页 |
| ·Copula 函数参数估计方法 | 第19-20页 |
| ·Copula 理论建模的一般方法 | 第20-21页 |
| ·评价 GARCH-Copula 模型的 VaR 测度 | 第21-25页 |
| ·VaR 定义 | 第21-22页 |
| ·VaR 的计算方法 | 第22-23页 |
| ·GARCH-Copula 模型的不足 | 第23-25页 |
| ·构建 TARCH-GPD-Copula 优化模型 | 第25-30页 |
| ·TARCH 模型的特点 | 第25-26页 |
| ·极值理论 | 第26-27页 |
| ·构建 TARCH-GPD-Copula 优化模型过程 | 第27-30页 |
| 3 TARCH-GPD-Copula 优化模型的实证研究 | 第30-46页 |
| ·数据的选择 | 第30-31页 |
| ·样本数据分析 | 第31-33页 |
| ·基本统计特征分析 | 第31-32页 |
| ·平稳性检验及 ARCH 效应检验 | 第32-33页 |
| ·TARCH-GPD-Copula 模型的 VaR 测度 | 第33-42页 |
| ·边缘分布建模 | 第33-35页 |
| ·累积分布函数拟合与 GPD 分布参数估计 | 第35-41页 |
| ·t-Copula 函数参数估计 | 第41-42页 |
| ·运用蒙特卡洛模拟计算 VaR | 第42页 |
| ·GARCH-Copula 模型的 VaR 测度 | 第42-43页 |
| ·VaR 计算及其有效性检验结果比较 | 第43-46页 |
| ·VaR 有效性检验的 LR 方法 | 第43页 |
| ·传统 VaR 值计算方法的不足 | 第43-44页 |
| ·四种模型测度 VaR 值的有效性比较 | 第44-46页 |
| 4 研究结论及展望 | 第46-49页 |
| ·研究结论 | 第46-48页 |
| ·研究展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 附录 | 第52-57页 |
| 后记 | 第57-58页 |
| 在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第58-59页 |
