波动性交易策略在股指期货中的应用研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 引言 | 第8-17页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-15页 |
| ·国外论文综述 | 第9-13页 |
| ·国内文献综述 | 第13-15页 |
| ·研究内容 | 第15页 |
| ·创新之处 | 第15-17页 |
| 2 相关理论介绍 | 第17-30页 |
| ·单位根检验 | 第17-18页 |
| ·Johansen 协整检验 | 第18-21页 |
| ·协整定义 | 第18页 |
| ·Johansen 协整检验基本思想 | 第18-21页 |
| ·向量误差修正模型 | 第21页 |
| ·向量自回归模型 | 第21-23页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第23-24页 |
| ·Granger 因果关系的涵义 | 第23页 |
| ·Granger 因果关系检验 | 第23-24页 |
| ·脉冲响应函数分析 | 第24-26页 |
| ·脉冲响应函数基本思想 | 第24-25页 |
| ·VAR 模型的脉冲响应函数 | 第25-26页 |
| ·方差分解分析 | 第26-27页 |
| ·投资者情绪指数 | 第27-28页 |
| ·交易策略模拟 | 第28-30页 |
| 3 实证分析 | 第30-41页 |
| ·数据处理和说明 | 第30页 |
| ·描述性统计 | 第30-32页 |
| ·单位根检验 | 第32页 |
| ·Johansen 协整检验 | 第32-33页 |
| ·向量误差修正模型 | 第33-34页 |
| ·向量自回归模型 | 第34-35页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第35-36页 |
| ·脉冲响应函数分析 | 第36-37页 |
| ·方差分解分析 | 第37-38页 |
| ·交易策略模拟 | 第38-41页 |
| 4 结论与建议 | 第41-43页 |
| ·结论 | 第41页 |
| ·后续研究建议 | 第41-43页 |
| 5 参考文献 | 第43-45页 |
| 6 附录 | 第45-51页 |
| 7 致谢 | 第51-52页 |
| 8 在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第52-53页 |
