A股市场波动周期及其影响因子研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-10页 |
| 目录 | 第10-12页 |
| 图表索引 | 第12-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-19页 |
| ·研究背景与意义 | 第13页 |
| ·文献综述 | 第13-16页 |
| ·国外文献综述 | 第13-15页 |
| ·国内文献综述 | 第15-16页 |
| ·主要研究方法 | 第16-17页 |
| ·主要工作和创新 | 第17页 |
| ·研究思路及结构安排 | 第17-19页 |
| 第2章 股市周期及其波动性成因的理论综述 | 第19-25页 |
| ·股票市场的周期性理论 | 第19-20页 |
| ·道氏理论 | 第19-20页 |
| ·艾略特波浪理论 | 第20页 |
| ·R/S 分形理论 | 第20页 |
| ·股票市场周期性波动的相关解释 | 第20-21页 |
| ·商业周期理论 | 第21页 |
| ·国民经济周期理论 | 第21页 |
| ·股票市场波动的影响因子分析模型 | 第21-24页 |
| ·Granger 因果检验 | 第21-23页 |
| ·基于 VAR 模型的脉冲响应模型 | 第23页 |
| ·方差分解模型 | 第23-24页 |
| ·小结 | 第24-25页 |
| 第3章 A 股市场周期性分析 | 第25-38页 |
| ·A 股市场波动特征 | 第25-27页 |
| ·A 股市场的波动周期 | 第27-29页 |
| ·A 股市场的波动周期分析 | 第29-37页 |
| ·基于 MA 方法的 A 股市场的周期分析 | 第30-33页 |
| ·基于马尔可夫预测法的 A 股市场周期分析 | 第33-37页 |
| ·小结 | 第37-38页 |
| 第4章 A 股市场的影响因子分析 | 第38-47页 |
| ·指标的选取及概述 | 第38页 |
| ·数据的处理及说明 | 第38-40页 |
| ·单位根检验 | 第38-40页 |
| ·VAR 模型滞后阶数的选择 | 第40页 |
| ·实证结果 | 第40-46页 |
| ·Granger 因果检验 | 第40-42页 |
| ·基于 VAR 的脉冲响应及其方差分解 | 第42-46页 |
| ·小结 | 第46-47页 |
| 结论与展望 | 第47-49页 |
| 1.结论 | 第47-48页 |
| 2.展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 攻读博/硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第53-54页 |
