基于聚类分析的A股市场套利策略研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| ·选题背景与意义 | 第10-11页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·选题意义 | 第11页 |
| ·文献综述 | 第11-14页 |
| ·国外研究现状 | 第11-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-14页 |
| ·主要内容和研究方法 | 第14-16页 |
| ·主要内容 | 第14-15页 |
| ·研究方法 | 第15-16页 |
| 第2章 套利基本原理及其策略 | 第16-28页 |
| ·套利原理 | 第16-21页 |
| ·套利的定义 | 第16-19页 |
| ·套利的功能 | 第19页 |
| ·套利交易的优劣 | 第19-21页 |
| ·传统套利策略 | 第21-23页 |
| ·传统套利理论 | 第21页 |
| ·基差逐利型套期保值理论 | 第21-22页 |
| ·组合投资理论 | 第22页 |
| ·流动性理论 | 第22页 |
| ·长期合约关系理论 | 第22-23页 |
| ·基于聚类分析的套利策略 | 第23-27页 |
| ·聚类原理 | 第23-24页 |
| ·稳定性检验 | 第24-25页 |
| ·协整检验 | 第25-26页 |
| ·套利模型 | 第26-27页 |
| ·小结 | 第27-28页 |
| 第3章 A 股市场股票聚类分析 | 第28-37页 |
| ·指标选取 | 第28-29页 |
| ·盈利能力 | 第28页 |
| ·成长能力 | 第28-29页 |
| ·股本扩张能力 | 第29页 |
| ·数据收集和处理 | 第29-32页 |
| ·样本的选择 | 第29-30页 |
| ·数据处理 | 第30-32页 |
| ·聚类分析 | 第32-36页 |
| ·样本完整性 | 第32页 |
| ·样本股票聚类结果 | 第32-36页 |
| ·小结 | 第36-37页 |
| 第4章 A 股市场股票套利效果 | 第37-47页 |
| ·模拟套利交易 | 第37-43页 |
| ·股票对选取 | 第37-38页 |
| ·股票对相关性检验 | 第38-40页 |
| ·股票对平稳性和协整检验 | 第40-43页 |
| ·套利结果对比 | 第43-45页 |
| ·模拟交易 | 第43-44页 |
| ·结果对比 | 第44-45页 |
| ·小结 | 第45-47页 |
| 结论与展望 | 第47-49页 |
| 1、结论 | 第47页 |
| 2、展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
