| 内容摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-13页 |
| 第一节 本文的研究背景及意义 | 第7-8页 |
| 第二节 文献综述 | 第8-13页 |
| 一、国外研究综述 | 第8-10页 |
| 二、国内研究综述 | 第10-11页 |
| 三、本文的研究框架 | 第11-13页 |
| 第二章 利率期限结构理论及模型 | 第13-36页 |
| 第一节 传统利率期限结构理论 | 第13-15页 |
| 一、预期理论(expectation hyopthesis theory) | 第13-14页 |
| 二、流动性偏好理论(liquidity preference theory) | 第14-15页 |
| 三、市场分割理论(market segmentation theory) | 第15页 |
| 第二节 利率期限结构的静态模型 | 第15-22页 |
| 一、息票剥离法 | 第16-17页 |
| 二、样条法 | 第17-19页 |
| 三.参数法 | 第19-22页 |
| 第三节 利率期限结构动态的随机分析基础 | 第22-24页 |
| 第四节 利率期限结构动态模型 | 第24-36页 |
| 一、单因素Vasicek模型 | 第24-27页 |
| 二、简化的三因子Vasicek模型 | 第27-36页 |
| 第三章 模型估计方法概述 | 第36-44页 |
| 第一节 静态估计方法——双时间变量参数NS模型 | 第36-38页 |
| 第二节 动态估计方法——卡尔曼滤波方法 | 第38-44页 |
| 一、卡尔曼滤波原理简介 | 第38-40页 |
| 二、三因素Vasicek模型对应的状态空间表示 | 第40-44页 |
| 第四章 上交所国债利率期限结构的实证研究 | 第44-58页 |
| 第一节 利率期限结构的静态估计-双时间变量参数NS模型 | 第44-47页 |
| 一、数据说明 | 第44-45页 |
| 二、双时间变量参数NS模型的实证结果 | 第45-47页 |
| 第二节 卡尔曼滤波待估参数初始值的确定 | 第47-51页 |
| 第三节 卡尔曼滤波估计结果 | 第51-58页 |
| 第五章 结语 | 第58-59页 |
| 附录 | 第59-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
