| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-21页 |
| 第一节 选题背景与意义 | 第8-9页 |
| 一、选题背景 | 第8页 |
| 二、研究意义 | 第8-9页 |
| 第二节 文献综述 | 第9-16页 |
| 一、国内外相关理论综述 | 第9-16页 |
| 二、文献述评 | 第16页 |
| 第三节 研究方法与结构安排 | 第16-20页 |
| 一、研究思路 | 第16-17页 |
| 二、研究方法 | 第17页 |
| 三、本文内容与结构 | 第17-20页 |
| 第四节 可能的创新与不足 | 第20-21页 |
| 一、本文可能的创新 | 第20页 |
| 二、论文需进一步改进之处 | 第20-21页 |
| 第二章 股指期货对股市波动影响的理论及实证方法简介 | 第21-27页 |
| 第一节 理论分析 | 第21-22页 |
| 第二节 实证方法简介 | 第22-27页 |
| 一、GARCH 模型 | 第22-23页 |
| 二、小波理论 | 第23-27页 |
| 第三章 股指期货对股市波动影响的实证分析 | 第27-44页 |
| 第一节 实证样本与期间的选择 | 第27页 |
| 第二节 股指期货对股市波动性的影响 | 第27-44页 |
| 一、未经小波分解的分析 | 第27-34页 |
| 二、经小波分解的分析 | 第34-40页 |
| 三、经小波包分解的分析 | 第40-44页 |
| 第四章 结论和政策建议 | 第44-49页 |
| 第一节 结论 | 第44-46页 |
| 一、本文结论 | 第44-45页 |
| 二、结论成因分析 | 第45-46页 |
| 第二节 政策建议 | 第46-49页 |
| 附录 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55页 |