中国证券与期货市场微观结构研究--交易费用改变对市场微观结构影响的实证研究

摘要	第1-7页
ABSTRACT	第7-13页
1. 绪论	第13-24页
·选题背景及研究意义	第13-19页
·研究内容和选题背景	第13-16页
·研究意义	第16-19页
·论文的结构和关联性	第19-21页
·论文的结构	第19-20页
·结构关联性	第20-21页
·研究方法	第21-22页
·论文的创新点和不足之处	第22-24页
·论文的创新点	第22-23页
·论文的不足	第23-24页
2. 文献综述	第24-49页
·市场微观结构理论研究综述	第24-28页
·市场微观结构理论的产生	第24-25页
·市场微观结构的定义	第25-26页
·市场微观结构理论的研究内容	第26-28页
·市场微观结构理论关于买卖价差的研究综述	第28-36页
·买卖价差的定义	第28-30页
·买卖价差的构成	第30-35页
·国内关于买卖价差研究现状	第35-36页
·市场微观结构理论关于信息的研究综述	第36-37页
·市场微观结构理论关于信息披露的研究综述	第36-37页
·国内关于市场微观结构理论中信息披露的研究综述	第37页
·交易费用改变对市场微观结构影响的研究综述	第37-49页
·支持增加金融市场交易费用的文献综述	第38-40页
·反对增加金融市场交易费用的文献综述	第40-44页
·国内关于交易费用对市场微观结构影响的研究综述	第44-49页
3. 我国证券和期货市场微观结构研究	第49-80页
·我国证券市场微观结构简介	第49-51页
·我国证券市场流动性、波动性的变化规律	第49-50页
·我国证券市场信息不对称的度量	第50-51页
·我国期货市场微观结构研究背景、方法和数据	第51-61页
·我国期货市场微观结构研究	第51-52页
·联立方程模型	第52-54页
·EKOP模型	第54-56页
·数据处理和描述性统计	第56-61页
·期货市场日内微观结构特征描述	第61-71页
·商品期货交易量的日内变化	第61-64页
·商品期货交易次数的日内变化	第64-66页
·商品期货买卖价差的日内变化	第66-68页
·商品期货价格波动率的日内变化	第68-69页
·商品期货绝对价格收益率的日内变化	第69-71页
·期货市场微观结构变量相互关系的实证研究	第71-77页
·期货合约信息不对称程度的实证结果	第77-79页
·本章结论	第79-80页
4. 交易手续费调整对期货市场微观结构影响的研究	第80-109页
·期货市场交易费用概述	第80-82页
·研究背景和问题提出	第82-85页
·数据处理及研究方法	第85-90页
·数据处理	第85-87页
·研究方法	第87-90页
·描述性统计	第90-96页
·主要变量的描述性统计结果	第90-91页
·主要变量的变化曲线图	第91-96页
·联立方程模型的实证结果	第96-104页
·联立方程模型的参数估计结果	第96-99页
·交易手续费调整的非对称性研究	第99-100页
·稳健性检验	第100-104页
·双重差分模型实证结果	第104-105页
·期货市场流动性再检验	第105-107页
·本章结论	第107-109页
5. 印花税税率调整对A股市场微观结构影响的研究	第109-130页
·我国股票市场印花税的由来和历次印花税税率调整	第109-114页
·印花税的定义和历史	第109-110页
·我国证券市场印花税的发展历程	第110-112页
·证券交易印花税的作用	第112-114页
·研究背景和研究问题	第114-116页
·研究背景	第114页
·研究问题	第114-116页
·研究方法和数据处理	第116-121页
·研究方法	第116-118页
·数据处理和描述性统计	第118-121页
·实证结果分析	第121-128页
·印花税税率调整对股票交易影响的整体性分析	第121-125页
·印花税税率调整对股票交易影响的对称性分析	第125-127页
·稳健性检验	第127-128页
·本章小结	第128-130页
6. 全文总结	第130-134页
·本文结论	第130-132页
·研究展望	第132-134页
参考文献	第134-148页
后记与致谢	第148-150页
在读期间科研成果目录	第150页