基于VaR的中国上市公司财务风险评估研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 创新点摘要 | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·研究背景 | 第9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究述评 | 第10-15页 |
| ·国外研究现状 | 第10-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-14页 |
| ·国内研究的评价 | 第14-15页 |
| ·研究方法与内容 | 第15-17页 |
| ·研究方法 | 第15页 |
| ·研究内容 | 第15-17页 |
| 第2章 相关理论基础 | 第17-30页 |
| ·财务风险相关理论 | 第17-22页 |
| ·财务风险的涵义 | 第17页 |
| ·财务风险的基本特征及类型 | 第17-19页 |
| ·财务风险的成因 | 第19-20页 |
| ·财务风险与财务危机的关系 | 第20页 |
| ·财务风险的评估方法 | 第20-22页 |
| ·金融市场风险相关理论 | 第22-29页 |
| ·金融风险的涵义 | 第22页 |
| ·金融风险的类型 | 第22-23页 |
| ·金融风险的度量方法 | 第23-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第3章 上市公司财务风险评估体系的建立 | 第30-49页 |
| ·研究假设 | 第30-31页 |
| ·样本的选取 | 第31-33页 |
| ·样本选取的背景 | 第31页 |
| ·样本与数据的选取 | 第31-33页 |
| ·变量的选取 | 第33-34页 |
| ·变量的选取原则 | 第33页 |
| ·变量的选取 | 第33-34页 |
| ·指标变量数据的收集与计算 | 第34-40页 |
| ·传统财务指标的统计 | 第35页 |
| ·VaR 指标的计算 | 第35-40页 |
| ·描述性分析检验 | 第40-45页 |
| ·评估体系的建立 | 第45-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 第4章 基于两种财务风险评估体系的实证分析 | 第49-72页 |
| ·实证分析的方法 | 第49-51页 |
| ·因子分析 | 第49-50页 |
| ·Logistic 回归的基本原理 | 第50-51页 |
| ·实证过程及结果解释 | 第51-71页 |
| ·传统财务风险评估体系 | 第51-59页 |
| ·基于 VaR 的财务风险评估体系 | 第59-67页 |
| ·融入 VaR 前后财务风险评估体系有效性比较 | 第67-71页 |
| ·本章小结 | 第71-72页 |
| 结论 | 第72-73页 |
| 参考文献 | 第73-76页 |
| 附录 | 第76-94页 |
| 发表文章目录 | 第94-95页 |
| 致谢 | 第95-96页 |
| 硕士研究生学位论文摘要 | 第96-100页 |
