| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-15页 |
| §1.1 研究的历史背景及意义 | 第9-12页 |
| §1.1.1 信用衍生产品的概述 | 第9-10页 |
| §1.1.2 布朗运动及其在信用衍生产品定价中的应用 | 第10页 |
| §1.1.3 信用违约互换和公司债的国内外研究现状 | 第10-12页 |
| §1.2 本文的研究内容及创新点 | 第12-15页 |
| 第二章 随机负债条件下基于连续扩散过程的信用违约互换定价问题 | 第15-23页 |
| §2.1 预备知识 | 第15-17页 |
| §2.2 基本定价模型 | 第17-20页 |
| §2.3 违约概率的计算及定价公式 | 第20-22页 |
| §2.4 结论 | 第22-23页 |
| 第三章 跳跃扩散市场中的信用违约互换定价问题 | 第23-31页 |
| §3.1 预备知识 | 第23-24页 |
| §3.2 基本模型 | 第24-27页 |
| §3.3 主要结果及证明 | 第27-30页 |
| §3.4 结论 | 第30-31页 |
| 第四章 非对称信息条件下的公司债定价问题 | 第31-57页 |
| §4.1 预备知识 | 第31-35页 |
| §4.2 Baglioni and Cherubini(2005)的信号结构 | 第35-38页 |
| §4.3 非对称信息条件下基于扩散模型的公司债定价 | 第38-45页 |
| §4.4 对数正态跳跃扩散模型下的公司债定价 | 第45-56页 |
| §4.5 结论 | 第56-57页 |
| 第五章 总结与展望 | 第57-59页 |
| §5.1 主要结论及创新点 | 第57页 |
| §5.2 后续研究展望 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第62-63页 |
| 攻读硕士学位期间参加科研项目情况 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
