| 中文摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| §1.1 资产组合的信用风险 | 第9-10页 |
| §1.2 投资组合模拟方法 | 第10-11页 |
| §1.3 本文主要工作 | 第11-14页 |
| 第二章 CreditMetrics模型 | 第14-21页 |
| §2.1 CreditMetrics模型的框架 | 第14-15页 |
| §2.2 单一产品的信用风险分布的计算 | 第15-17页 |
| §2.3 组合信用风险分布的计算 | 第17-21页 |
| 第三章 混合向量自回归模型 | 第21-31页 |
| §3.1 向量自回归模型 | 第21-27页 |
| §3.2 混合向量自回归模型 | 第27-31页 |
| 第四章 基于混合向量自回归的CreditMetrics框架 | 第31-36页 |
| §4.1 改进的CreditMetrics的主要思想 | 第31页 |
| §4.2 改进的CreditMetrics模型 | 第31-36页 |
| 第五章 实证分析 | 第36-45页 |
| §5.1 混合向量自回归建模 | 第36-39页 |
| §5.2 信用VaR的计算 | 第39-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第49页 |