| 中文摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| ·选题背景及意义 | 第10-12页 |
| ·国内外研究综述 | 第12-15页 |
| ·论文的基本思路及主要内容 | 第15-16页 |
| ·本章小结 | 第16-17页 |
| 第2章 期权及风险度量方法概述 | 第17-24页 |
| ·期权概述 | 第17-18页 |
| ·期权的分类 | 第17-18页 |
| ·期权的特征 | 第18页 |
| ·期权定价模型 | 第18-20页 |
| ·证券价格的变化过程 | 第19页 |
| ·证券价格自然对数变化过程 | 第19-20页 |
| ·Black-Scholes期权定价模型 | 第20页 |
| ·VaR方法概述 | 第20-21页 |
| ·VaR模型的定义 | 第20-21页 |
| ·一般分布下的VaR计算 | 第21页 |
| ·CVaR方法概述 | 第21-22页 |
| ·本章小结 | 第22-24页 |
| 第3章 期权的 VaR计算 | 第24-30页 |
| ·期权 VaR计算的解析方法 | 第24-27页 |
| ·期权 VaR的近似计算方法 | 第27-29页 |
| ·期权在某时间间隔内的价值变化 | 第28页 |
| ·期权VaR计算的Delta-Gamma方法 | 第28-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第4章 具有红利支付欧式期权的 VaR计算 | 第30-35页 |
| ·红利以证券价格的固定比例f连续支付的情形 | 第30-31页 |
| ·红利在t_d时刻以证券价格的固定比例fS(t_d)支付的情形 | 第31-32页 |
| ·红利在t_d时刻以固定数量D支付 | 第32-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 第5章 股指期权的定价及其风险度量 | 第35-50页 |
| ·股指期权的含义与性质 | 第35页 |
| ·股指期权定价 | 第35-42页 |
| ·转移概率密度函数 | 第36-39页 |
| ·股指期权的定价 | 第39-42页 |
| ·标准Black-Scholes金融市场假定下股指期权定价 | 第42-44页 |
| ·股指期权的风险度量 | 第44-47页 |
| ·股指期权的VaR计算式 | 第45-46页 |
| ·股指期权的CVaR计算式 | 第46-47页 |
| ·中国证券市场模拟期权的风险分析 | 第47-49页 |
| ·沪深300指数期权风险的模拟分析 | 第47-48页 |
| ·基于Bootstrap方法的期权VaR计算 | 第48-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 第6章 总结与进一步研究的重点 | 第50-52页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第50-51页 |
| ·进一步研究的重点 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文及参加科研项目情况 | 第56页 |