基于协整方法的统计套利策略实证检验

内容提要	第1-7页
引言	第7-11页
第1章 证券投资组合理论简要回顾	第11-16页
·传统投资组合理论概述	第11-13页
·传统投资组合的理论方法	第11-12页
·传统投资组合理论的核心内容	第12-13页
·现代投资组合理论的产生与发展	第13-16页
·实用化方向	第14页
·资本资产定价模型方向	第14-15页
·套利定价理论方向	第15-16页
第2章 套利与统计套利	第16-29页
·套利	第16-22页
·狭义的套利	第16-17页
·广义的套利	第17-18页
·套利分类	第18-21页
·套利要素分类	第21-22页
·统计套利	第22-25页
·统计套利研究现状	第25-29页
·国外研究现状	第25-27页
·国内研究现状	第27-29页
第3章 方法介绍	第29-35页
·单位根检验	第29页
·协整	第29-31页
·误差修正模型	第31-35页
第4章 基于协整方法的统计套利策略	第35-42页
·证券市场异象	第35-38页
·证券市场异象与统计套利机会	第38-40页
·基于协整方法的统计套利策略	第40-42页
第5章 实证检验	第42-54页
·数据选取	第43-44页
·策略设计	第44-45页
·实证检验结果	第45-46页
·绩效分析	第46-52页
·本章结论	第52-54页
结论	第54-56页
参考文献	第56-60页
中文摘要	第60-64页
ABSTRACT	第64-68页
后记	第68页