基于灰色系统理论的证券投资收益预测与风险控制
| 中文摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| ·研究背景及问题的提出 | 第10-13页 |
| ·研究方法和内容 | 第13-15页 |
| 第二章 证券投资基本理论 | 第15-24页 |
| ·证券投资概论 | 第15-20页 |
| ·证券与投资 | 第15页 |
| ·证券投资的内涵 | 第15-16页 |
| ·证券投资的重要意义 | 第16-19页 |
| ·证券投资的步骤 | 第19-20页 |
| ·证券投资的收益与风险 | 第20-24页 |
| ·证券投资收益 | 第20页 |
| ·证券投资风险 | 第20-21页 |
| ·证券投资收益与风险的关系 | 第21-24页 |
| 第三章 证券投资收益与风险的计量 | 第24-33页 |
| ·证券投资收益的计量 | 第24-27页 |
| ·证券投资收益的计量理论回顾 | 第24-26页 |
| ·证券投资收益的计量 | 第26-27页 |
| ·证券投资风险的计量 | 第27-33页 |
| ·马克威茨的均值－方差模型 | 第27-28页 |
| ·均值－半方差模型 | 第28-33页 |
| 第四章 灰色系统理论 | 第33-39页 |
| ·灰色系统理论 | 第33-37页 |
| ·灰色系统理论产生的科学背景 | 第33页 |
| ·几种不确定性方法的比较 | 第33-34页 |
| ·灰色系统理论在横断学科群中的地位 | 第34-35页 |
| ·灰色系统的基本概念 | 第35页 |
| ·灰色系统的基本原理 | 第35-36页 |
| ·灰数、运算及其白化 | 第36-37页 |
| ·应用灰色系统理论的适用性分析 | 第37-39页 |
| 第五章 基于灰色系统理论的证券投资优化模型 | 第39-49页 |
| ·灰色系统 GM(1，1)模型 | 第39-41页 |
| ·GM(1，1)模型 | 第39-40页 |
| ·灰色关联度 | 第40-41页 |
| ·证券投资优化多目标规划模型 | 第41-45页 |
| ·目标规划概述 | 第41-43页 |
| ·证券投资多目标规划模型的建立 | 第43-45页 |
| ·基于灰色系统理论的证券投资灰色多目标规划模型 | 第45-49页 |
| ·应用灰色系统理论的可行性分析 | 第45-46页 |
| ·基于灰色系统理论的证券投资优化模型的建立 | 第46-49页 |
| 第六章 实证研究 | 第49-59页 |
| ·实证研究方法描述 | 第49页 |
| ·实证研究过程与结果 | 第49-58页 |
| ·股票样本的选择 | 第49-50页 |
| ·数据来源与处理 | 第50-53页 |
| ·GM(1，1)模型求解 | 第53-54页 |
| ·证券投资灰色多目标规划模型的求解 | 第54-58页 |
| ·灰色多目标规划模型与马克威茨模型的比较分析 | 第58-59页 |
| 第七章 结论与展望 | 第59-60页 |
| 1、结论 | 第59页 |
| 2、展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第64页 |
