| 中文摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-13页 |
| 第一章 引言 | 第13-21页 |
| ·研究背景 | 第13-15页 |
| ·问题的提出 | 第15-17页 |
| ·本研究的意义 | 第17-18页 |
| ·论文结构 | 第18-21页 |
| 第二章 操作风险及其管理发展概述 | 第21-49页 |
| ·操作风险概述 | 第22-32页 |
| ·操作风险的定义 | 第22-25页 |
| ·操作风险与市场风险和信用风险的特性比较 | 第25-26页 |
| ·操作风险的影响因素及趋势 | 第26-29页 |
| ·低频高损与高频低损的操作风险 | 第29-32页 |
| ·巴塞尔协议与操作风险管理 | 第32-39页 |
| ·背景 | 第32-33页 |
| ·巴塞尔资本协议（1988 年） | 第33-34页 |
| ·巴塞尔新资本协议（2004 年） | 第34-39页 |
| ·操作风险损失数据问题 | 第39-48页 |
| ·数据收集问题 | 第39-40页 |
| ·损失数据来源 | 第40-43页 |
| ·国际银行业操作风险损失数据收集实践 | 第43-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 第三章 操作风险度量方法文献综述 | 第49-65页 |
| ·自上而下与自下而上的方法 | 第49-51页 |
| ·自上而下的操作风险度量方法 | 第51-54页 |
| ·收益波动方法 | 第51-52页 |
| ·基于CAPM 的方法 | 第52-53页 |
| ·证券因素模型与收入模型 | 第53页 |
| ·自上而下方法和研究评述 | 第53-54页 |
| ·主要的高级度量方法 | 第54-57页 |
| ·内部度量法 | 第54-55页 |
| ·损失分布法 | 第55-56页 |
| ·记分卡法 | 第56-57页 |
| ·其他高级度量方法 | 第57-62页 |
| ·极值理论模型 | 第57-59页 |
| ·贝叶斯网络 | 第59-60页 |
| ·其他方法 | 第60-62页 |
| ·外部损失数据的预处理 | 第62-64页 |
| ·本章小结 | 第64-65页 |
| 第四章 度量低频高损的操作风险－我国银行业内部欺诈风险的实证研究 | 第65-96页 |
| ·内部欺诈风险 | 第65-70页 |
| ·我国银行业内部欺诈风险的现状 | 第66-69页 |
| ·内部欺诈的影响和度量的困难 | 第69-70页 |
| ·内部欺诈损失数据及分析 | 第70-76页 |
| ·经验损失数据 | 第70-72页 |
| ·国内外银行内部欺诈损失的简要比较 | 第72-73页 |
| ·损失分布法与损失数据的拟合问题 | 第73-75页 |
| ·研究假设 | 第75-76页 |
| ·使用基于MCMC 的POT 模型度量内部欺诈风险 | 第76-85页 |
| ·利用POT 模型度量内部欺诈风险 | 第77-81页 |
| ·POT 模型的参数估计 | 第81-85页 |
| ·实证结果及分析 | 第85-94页 |
| ·参数估计及检验 | 第85-91页 |
| ·损失频率及经济资本估计 | 第91-92页 |
| ·内部欺诈风险资本在操作风险资本中的比重 | 第92-94页 |
| ·本章小结 | 第94-96页 |
| 第五章 基于市场收益度量商业银行操作风险 | 第96-123页 |
| ·我国上市银行操作风险的度量模型 | 第97-104页 |
| ·模型设计 | 第97-98页 |
| ·我国股票市场的因素模型－文献回顾 | 第98-100页 |
| ·因素分析与模型构建 | 第100-104页 |
| ·数据来源及其检验 | 第104-108页 |
| ·描述性统计 | 第105-106页 |
| ·收益序列的单位根检验 | 第106-108页 |
| ·实证结果与分析 | 第108-113页 |
| ·收益模型估计结果 | 第108页 |
| ·残差的单位根检验 | 第108-111页 |
| ·收益中残差比率的估计 | 第111-113页 |
| ·操作风险经济资本估计 | 第113-122页 |
| ·非流通股价值确定和市值估计 | 第113-115页 |
| ·操作风险概率分布的选择 | 第115-122页 |
| ·本章小结 | 第122-123页 |
| 第六章 操作风险量度的记分卡法框架研究 | 第123-140页 |
| ·为什么选择记分卡 | 第123-125页 |
| ·操作风险的特点和现有方法的缺陷 | 第123-124页 |
| ·记分卡的优势 | 第124-125页 |
| ·操作风险记分卡框架模型 | 第125-129页 |
| ·总体框架 | 第125-127页 |
| ·操作风险记分卡指标体系 | 第127-129页 |
| ·内部记分卡系统的建立 | 第129-134页 |
| ·系统的建立步骤 | 第129-132页 |
| ·操作风险记分卡 | 第132-134页 |
| ·控制方案模拟 | 第134-139页 |
| ·风险控制模拟 | 第134-137页 |
| ·控制改善 | 第137-139页 |
| ·本章小结 | 第139-140页 |
| 第七章 总结 | 第140-143页 |
| ·研究总结 | 第140-141页 |
| ·论文的主要贡献 | 第141-142页 |
| ·论文的局限与未来的研究方向 | 第142-143页 |
| 主要参考文献 | 第143-152页 |
| 发表论文情况说明 | 第152-153页 |
| 附录 | 第153-157页 |
| 致谢 | 第157页 |