| 中文摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-20页 |
| ·研究背景 | 第11-16页 |
| ·问题的提出 | 第11页 |
| ·问题的背景 | 第11-14页 |
| ·研究现状概要 | 第14-16页 |
| ·研究意义 | 第16页 |
| ·研究框架 | 第16-18页 |
| ·本文结构 | 第18-20页 |
| 第二章 股票指数期货的基本理论 | 第20-44页 |
| ·股票指数期货的定价 | 第20-28页 |
| ·持有成本理论 | 第21-22页 |
| ·价格预期理论 | 第22-27页 |
| ·小结 | 第27-28页 |
| ·期货市场的有效性 | 第28-32页 |
| ·期货市场与现货市场的信息传导 | 第28-31页 |
| ·期货市场的有效性界定 | 第31-32页 |
| ·期货市场的价格发现 | 第32-39页 |
| ·Johansen协整检验模型 | 第34-35页 |
| ·误差修正模型 | 第35-36页 |
| ·P-T模型 | 第36-37页 |
| ·I-S模型 | 第37-38页 |
| ·GS方法 | 第38-39页 |
| ·基本随机过程及微分定理 | 第39-44页 |
| ·基本随机过程 | 第39-42页 |
| ·微分定理 | 第42-44页 |
| 第三章 基于非线性动力系统的金融期货市场竞争分析 | 第44-83页 |
| ·引言 | 第44页 |
| ·文献综述 | 第44-46页 |
| ·广义Lotka-Volterra模型 | 第46-59页 |
| ·模型的基本结构 | 第46-47页 |
| ·模型的定性与定量分析 | 第47-53页 |
| ·模型的经济学意义 | 第53-55页 |
| ·金融期货市场竞争的模型解释 | 第55-59页 |
| ·考虑监管的Lotka-Volterra模型改进 | 第59-75页 |
| ·考虑监管的一元Lotka-Volterra模型 | 第59-62页 |
| ·考虑监管的二元Lotka-Volterra竞争模型 | 第62-68页 |
| ·修正模型的经济学意义 | 第68-75页 |
| ·实证研究 | 第75-82页 |
| ·离散化模型的提出 | 第76-77页 |
| ·实证分析 | 第77-81页 |
| ·结论 | 第81-82页 |
| ·小结 | 第82-83页 |
| 第四章 市场不完美条件下的股票指数定价模型 | 第83-104页 |
| ·引言 | 第83-84页 |
| ·文献综述 | 第84-94页 |
| ·持有成本模型和股票指数期货中的定价误差 | 第85-87页 |
| ·交易成本和卖空限制 | 第87-88页 |
| ·季节性红利支付和税负 | 第88-90页 |
| ·随机利率 | 第90-91页 |
| ·随机波动性 | 第91-93页 |
| ·不完美市场 | 第93-94页 |
| ·不完美市场条件下基于随机利率的股票指数期货定价模型 | 第94-100页 |
| ·模型假设 | 第94-95页 |
| ·模型推导 | 第95-98页 |
| ·定价方程中的参数解释 | 第98-100页 |
| ·其他的股票指数期货定价模型 | 第100-102页 |
| ·利率分布为对数随机过程 | 第100-101页 |
| ·综合考虑随机利率和股票价格随机波动的情形 | 第101-102页 |
| ·小结 | 第102-104页 |
| 第五章 股票指数期货定价效率的实证研究 | 第104-120页 |
| ·引言 | 第104-105页 |
| ·文献综述 | 第105-108页 |
| ·完美市场条件下的股票指数期货定价模型的封闭解 | 第105-106页 |
| ·不完美市场条件下的股票指数期货定价模型的封闭解 | 第106-108页 |
| ·有限差分法求解不完美市场条件下的股票指数定价方程 | 第108-112页 |
| ·有限差分法 | 第108-109页 |
| ·有限差分法求解 | 第109-111页 |
| ·参数估计 | 第111页 |
| ·边界条件 | 第111-112页 |
| ·实证研究 | 第112-118页 |
| ·新加坡摩根台指期货与台湾股票指数期货 | 第113-116页 |
| ·沪深300 指数期货与新华富时A50 指数期货 | 第116-118页 |
| ·小结 | 第118-120页 |
| 第六章 股票指数期货与现货指数之间的价格发现研究 | 第120-142页 |
| ·引言 | 第120-121页 |
| ·基本模型 | 第121-122页 |
| ·新加坡摩根台指期货与台湾股票指数之间的价格发现 | 第122-131页 |
| ·文献综述 | 第123-124页 |
| ·基本数据 | 第124-126页 |
| ·实证研究 | 第126-130页 |
| ·小结 | 第130-131页 |
| ·H股期货与A股现货之间的价格发现 | 第131-137页 |
| ·文献综述 | 第132页 |
| ·基本数据 | 第132-134页 |
| ·实证分析 | 第134-136页 |
| ·小结 | 第136-137页 |
| ·沪深300 指数仿真期货的价格发现研究 | 第137-140页 |
| ·基本数据 | 第137-139页 |
| ·实证分析 | 第139-140页 |
| ·本章小结 | 第140-142页 |
| 第七章 全文总结与展望 | 第142-145页 |
| ·论文主要工作与创新点 | 第142-144页 |
| ·进一步研究内容 | 第144-145页 |
| 参考文献 | 第145-158页 |
| 附录 | 第158-162页 |
| 攻读博士期间发表论文与参加科研项目情况 | 第162-163页 |
| 致谢 | 第163页 |
