基金类别的资产配置方法研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 引言 | 第8-19页 |
| ·问题的提出 | 第8-9页 |
| ·国内外相关研究综述 | 第9-17页 |
| ·宏观经济周期研究 | 第9-10页 |
| ·自上而下资产配置模型的应用价值 | 第10-12页 |
| ·资产配置经典模型 | 第12-15页 |
| ·现代资产配置模型发展 | 第15-17页 |
| ·本文的研究思路与研究方法 | 第17-19页 |
| 2 基金类别资产的影响因素分析 | 第19-29页 |
| ·我国近期宏观经济走势的周期性分析 | 第19-22页 |
| ·利率与CPI的关系 | 第20-21页 |
| ·利率与投资的关系 | 第21-22页 |
| ·股票型基金收益率的影响因素分析 | 第22-25页 |
| ·股票型基金特点 | 第22-23页 |
| ·宏观经济因素影响分析 | 第23-25页 |
| ·债券型基金收益率的影响因素分析 | 第25-26页 |
| ·债券型基金特点 | 第25-26页 |
| ·宏观经济因素影响分析 | 第26页 |
| ·货币型基金收益率的影响因素分析 | 第26-29页 |
| ·货币型基金特点 | 第26页 |
| ·影响货币基金收益的因素 | 第26-29页 |
| 3 各类型基金收益率与风险预测模型的建立 | 第29-46页 |
| ·数据的预处理 | 第30-38页 |
| ·宏观数据的平稳性检验 | 第30-31页 |
| ·模型的初步建立 | 第31-33页 |
| ·相关系数矩阵的计算 | 第33页 |
| ·因子计算 | 第33-37页 |
| ·数据的进一步处理 | 第37-38页 |
| ·股票型基金收益率与风险预测模型的建立 | 第38-42页 |
| ·股指与宏观指标回归模型的建立 | 第38-39页 |
| ·计量经济学检验 | 第39页 |
| ·股票指数与股票型基金回归模型的建立 | 第39-40页 |
| ·股票型基金下一期方差的预测 | 第40-42页 |
| ·债券型基金收益率预测模型的建立 | 第42-44页 |
| ·债券指数与宏观指标回归模型的建立 | 第42-43页 |
| ·债券指数与债券型基金回归模型的建立 | 第43页 |
| ·债券型基金下一期方差的预测 | 第43-44页 |
| ·货币型基金收益率预测模型的建立 | 第44-46页 |
| 4 基金类别的资产配置模型研究 | 第46-50页 |
| ·基金类别的资产配置思路 | 第46-47页 |
| ·基金类别资产配置模型的建立 | 第47-50页 |
| ·基于情景分析的收益风险分析 | 第47-48页 |
| ·基金类别的资产配置模型 | 第48-50页 |
| 5 基金类别资产配置的案例分析 | 第50-58页 |
| ·基金类别收益率与风险分析 | 第50-53页 |
| ·基金类别资产配置比例的确定 | 第53-55页 |
| ·基金类别资产配置重要性分析 | 第55-58页 |
| 结论 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 附录 宏观经济指标原始数据 | 第61-64页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第66页 |
