| 第一章 概述 | 第1-42页 |
| ·市场微观结构理论概述 | 第12-34页 |
| ·市场微观结构的基本内容 | 第13-17页 |
| ·价格形成机制 | 第14-15页 |
| ·指令形式 | 第15-16页 |
| ·交易离散构件 | 第16页 |
| ·价格监控机制 | 第16页 |
| ·交易信息披露 | 第16页 |
| ·交易支付机制 | 第16-17页 |
| ·市场微观结构理论的研究框架和研究方法 | 第17-18页 |
| ·价格发现模型及其实证检验 | 第18-24页 |
| ·存货模型 | 第18-19页 |
| ·信息模型 | 第19-23页 |
| ·实证检验 | 第23-24页 |
| ·市场结构与设计的理论与实证实验研究 | 第24-33页 |
| ·市场的存活性和稳定性 | 第25-27页 |
| ·流动性、市场绩效与设计 | 第27-29页 |
| ·实证检验 | 第29-31页 |
| ·实验研究 | 第31-33页 |
| ·其他研究 | 第33-34页 |
| ·市场微观结构理论的未决问题 | 第34页 |
| ·中国证券市场微观结构简介 | 第34-39页 |
| ·价格形成机制 | 第34-36页 |
| ·指令形式与申报 | 第36-37页 |
| ·价格稳定机制 | 第37-38页 |
| ·风险对冲机制 | 第38-39页 |
| ·问题的提出及其研究价值 | 第39-40页 |
| ·本文的主要研究内容及其结构安排 | 第40-41页 |
| ·本文的主要创新点 | 第41-42页 |
| 第二章 基于有限理性学习的短期价格行为研究 | 第42-81页 |
| ·引言 | 第42-44页 |
| ·理性贝叶斯学习过程 | 第44-45页 |
| ·有限理性学习过程 | 第45-48页 |
| ·有限理性学习的一个例子 | 第46页 |
| ·有限记忆 | 第46-47页 |
| ·过度自信 | 第47-48页 |
| ·存在两类交易者情形下的风险资产短期均衡价格的一般模型 | 第48-50页 |
| ·存在有限记忆交易者情形下的风险资产的短期价格行为 | 第50-53页 |
| ·模型 | 第50-52页 |
| ·仿真结果及其比较分析 | 第52-53页 |
| ·存在过度自信交易者情形下的风险资产的短期价格行为 | 第53-57页 |
| ·模型 | 第54-55页 |
| ·仿真结果及其比较分析 | 第55-57页 |
| ·影响金融资产短期价格行为的两种因素的比较分析 | 第57-63页 |
| ·存在不完全信息情形下的风险资产的短期价格 | 第57-60页 |
| ·仿真结果及其比较分析 | 第60-63页 |
| ·存在不完全信息情形下资产短期价格行为的仿真结果 | 第60-61页 |
| ·两种因素分别对资产短期价格行为影响比较的仿真结果 | 第61-62页 |
| ·同时存在两种因素情形下资产短期价格行为的仿真结果 | 第62-63页 |
| ·我国证券市场日内价格行为的实证分析 | 第63-77页 |
| ·日内价格行为的研究现状和问题提出 | 第63-64页 |
| ·个股价格的日内过度反应检验 | 第64-77页 |
| ·过度反应及其研究现状 | 第64-65页 |
| ·样本选取与实证方法 | 第65-67页 |
| ·实证结果与分析 | 第67-77页 |
| ·价格偏差与有限套利 | 第77-79页 |
| ·小结 | 第79-81页 |
| 第三章 证券市场的羊群行为研究 | 第81-114页 |
| ·引言 | 第81-82页 |
| ·资本市场羊群行为研究综述 | 第82-90页 |
| ·资本市场上羊群行为产生的原因 | 第82-85页 |
| ·基于信息的羊群效应 | 第82-85页 |
| ·基于声誉的羊群效应 | 第85页 |
| ·羊群行为对资本市场的影响 | 第85-87页 |
| ·羊群行为对企业投融资决策与信息披露的影响 | 第85-86页 |
| ·羊群行为对银行、证券业市场的影响 | 第86-87页 |
| ·金融市场上羊群行为的实证检验 | 第87-90页 |
| ·基金经理羊群行为的检验 | 第87-88页 |
| ·投资者之间羊群行为的检验 | 第88-89页 |
| ·证券分析师和股评家之间羊群行为的检验 | 第89-90页 |
| ·证券市场上羊群行为的发生机制分析 | 第90-99页 |
| ·引言 | 第90-91页 |
| ·基本模型 | 第91-94页 |
| ·交易机制 | 第91-92页 |
| ·羊群行为的定义 | 第92-93页 |
| ·贝叶斯学习 | 第93-94页 |
| ·风险规避情形下的羊群行为模型 | 第94-96页 |
| ·存货效应对交易者羊群行为的影响 | 第96-98页 |
| ·基于有限理性行为的羊群行为分析：一个简单模型 | 第98-99页 |
| ·羊群行为与内幕信息的揭示分析 | 第99-106页 |
| ·引言 | 第99-100页 |
| ·基本模型 | 第100-102页 |
| ·交易机制 | 第100-101页 |
| ·贝叶斯学习 | 第101-102页 |
| ·羊群行为的产生 | 第102-103页 |
| ·羊群行为对内幕信息揭示的影响 | 第103-105页 |
| ·数值释例 | 第105-106页 |
| ·我国证券市场个人投资者羊群行为的实证分析 | 第106-112页 |
| ·数据 | 第106-110页 |
| ·实证结果与分析 | 第110-112页 |
| ·小结 | 第112-114页 |
| 第四章 封闭式与开放式集合竞价研究 | 第114-133页 |
| ·引言 | 第114页 |
| ·集合竞价及其研究现状 | 第114-117页 |
| ·基本假设 | 第117页 |
| ·封闭式集合竞价的价格发现模型 | 第117-120页 |
| ·开放式集合竞价的价格发现模型 | 第120-124页 |
| ·数字释例 | 第124-129页 |
| ·价格的日内波动模式检验 | 第129-132页 |
| ·样本选取与实证方法 | 第129-131页 |
| ·实证结果与分析 | 第131-132页 |
| ·小结 | 第132-133页 |
| 第五章 结束语 | 第133-136页 |
| ·全文总结与创新点 | 第133-135页 |
| ·研究展望 | 第135-136页 |
| 参考文献 | 第136-148页 |
| 致谢 | 第148-149页 |
| 简历 | 第149-150页 |
| 作者攻读博士期间完成的论文 | 第150-151页 |
| 作者攻读博士期间参加的科研项目 | 第151页 |
