| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 1. 绪论 | 第10-16页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第10-12页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·选题的国内外研究的现状 | 第12-14页 |
| ·研究思路与方法 | 第14-15页 |
| ·创新与不足 | 第15-16页 |
| 2. 信用风险管理的发展状况 | 第16-29页 |
| ·信用风险理论综述 | 第16-23页 |
| ·信用风险的概念 | 第16-17页 |
| ·信用风险的特征 | 第17-19页 |
| ·信用风险的成因 | 第19-21页 |
| ·信用风险的处理方法 | 第21-23页 |
| ·信用风险度量模型 | 第23-27页 |
| ·信用度量制方法Credit Metrics模型 | 第24-25页 |
| ·信用监控模型KMV | 第25页 |
| ·CSFP的信用风险附加模型Credit Risk+模型 | 第25-26页 |
| ·信贷组合审查系统(Credit Portfolio View System) | 第26-27页 |
| ·信用风险度量模型的比较 | 第27-29页 |
| 3. 基于KMV模型的信用风险管理 | 第29-40页 |
| ·KMV模型的理论基础 | 第29-32页 |
| ·期权及Black-Scholes期权定价公式 | 第29-30页 |
| ·贷款与期权的联系 | 第30-32页 |
| ·KMV模型的基本框架 | 第32-38页 |
| ·KMV模型的假设 | 第32-33页 |
| ·KMV模型的计算原理 | 第33-38页 |
| ·KMV模型的优缺点分析 | 第38-40页 |
| 4. KMV模型的实证研究 | 第40-49页 |
| ·研究背景和基本假定 | 第40-41页 |
| ·样本的选择 | 第41-42页 |
| ·数据计算 | 第42-48页 |
| ·实证结果 | 第48-49页 |
| 5. 结论与建议 | 第49-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 后记 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 读研期间科研成果 | 第56页 |