| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-13页 |
| 1. 绪论 | 第13-20页 |
| ·研究背景和意义 | 第13-15页 |
| ·信用风险概述 | 第15-18页 |
| ·信用风险的理解 | 第15-16页 |
| ·信用风险的特点 | 第16-17页 |
| ·商业银行的信用风险 | 第17-18页 |
| ·研究内容和基本框架 | 第18-20页 |
| 2. 国内外文献综述 | 第20-27页 |
| ·国外文献综述 | 第20-24页 |
| ·传统的信用风险度量方法 | 第21-23页 |
| ·现代信用风险度量方法 | 第23-24页 |
| ·国内文献综述 | 第24-27页 |
| ·我国商业银行信用风险现状和产生原因分析 | 第24页 |
| ·我国商业银行信用风险度量分析 | 第24-26页 |
| ·我国商业银行信用风险管理研究 | 第26页 |
| ·目前研究中存在的问题 | 第26-27页 |
| 3. 现代信用风险度量模型分析及比较 | 第27-41页 |
| ·四种主要现代信用风险度量模型 | 第28-34页 |
| ·信用风险附加模型(CreditRisk+) | 第28-30页 |
| ·信用度量术(CreditMetrics) | 第30-32页 |
| ·信贷组合模型(Credit Portfolio View) | 第32-34页 |
| ·KMV模型 | 第34页 |
| ·现代信用风险度量模型的比较分析 | 第34-41页 |
| ·模型的一般比较 | 第35-37页 |
| ·模型在我国的适用性比较 | 第37-41页 |
| 4. KMV模型的理论基础和基本框架 | 第41-58页 |
| ·KMV模型的理论基础 | 第41-47页 |
| ·期权定价理论 | 第41-42页 |
| ·Black-Scholes-Merton模型 | 第42-47页 |
| ·KMV模型的框架 | 第47-51页 |
| ·模型的假设条件 | 第48页 |
| ·公司EDF(预期违约率)的计算过程 | 第48-51页 |
| ·KMV模型的修正、参数设计及计算 | 第51-58页 |
| ·非流通股定价问题 | 第52页 |
| ·历史违约数据缺乏的问题 | 第52-54页 |
| ·方程求解问题 | 第54-55页 |
| ·非上市公司的信用风险度量问题 | 第55-58页 |
| 5. KMV模型普遍适应性实证分析 | 第58-67页 |
| ·实证研究过程 | 第58-61页 |
| ·样本的选择与参数确定 | 第58-59页 |
| ·求资产价值波动率σ_A和违约距离DD(t-2) | 第59-61页 |
| ·资产价值波动率、违约距离和预期违约率的关系分析 | 第61-65页 |
| ·国内关于基于上市公司数据的KMV模型实证分析经典结论介绍 | 第61-62页 |
| ·资产价值波动率、违约距离和预期违约概率三者的统计分析 | 第62-65页 |
| ·违约距离的判别分析 | 第65-67页 |
| ·相关理论介绍 | 第65-66页 |
| ·基于KMV模型实证结果的违约距离判别分析 | 第66-67页 |
| 6. 结论和展望 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 附录 | 第72-78页 |
| 后记 | 第78-79页 |
| 致谢 | 第79页 |
