基于附加因子计算法的信用风险管理研究--以利率互换为例
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| ·研究的背景和意义 | 第10-11页 |
| ·本文的研究内容 | 第11页 |
| ·国内外相关研究综述 | 第11-15页 |
| ·本章小结 | 第15-16页 |
| 第二章 利率互换概述 | 第16-27页 |
| ·国内外金融衍生品的发展趋势 | 第16-19页 |
| ·国际金融衍生品市场现状 | 第17-18页 |
| ·国内金融衍生品市场现状 | 第18-19页 |
| ·利率互换的概念和应用 | 第19-26页 |
| ·利率互换的种类 | 第19-21页 |
| ·利率互换的应用 | 第21-23页 |
| ·利率互换的风险 | 第23-26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 第三章 信用风险概述 | 第27-34页 |
| ·信用风险的概念 | 第27-29页 |
| ·造成信用风险的因素 | 第27-28页 |
| ·信用风险的特点 | 第28-29页 |
| ·信用风险的量度方法 | 第29-32页 |
| ·信用风险与市场风险的区别 | 第32-33页 |
| ·本章小结 | 第33-34页 |
| 第四章 信用暴险计算方法概述 | 第34-43页 |
| ·信用暴险值的概述 | 第34-35页 |
| ·信用暴险值的分配 | 第34-35页 |
| ·信用暴险值的修正 | 第35-38页 |
| ·信用暴险值的计算方法 | 第38-41页 |
| ·本章小结 | 第41-43页 |
| 第五章 附加因子计算法的案例分析 | 第43-49页 |
| ·基于附加因子方法的利率互换风险暴险计算 | 第43-47页 |
| ·本章小结 | 第47-49页 |
| 结论 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 附录 | 第54页 |
