| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-14页 |
| 1.2.1 Markowitz均值-方差理论及其局限性 | 第9-11页 |
| 1.2.2 投资组合理论的改进 | 第11-13页 |
| 1.2.3 国内研究动态 | 第13-14页 |
| 1.3 文章内容 | 第14页 |
| 1.4 文章贡献与创新 | 第14-15页 |
| 第2章 投资组合策略与模型 | 第15-23页 |
| 2.0 投资组合管理 | 第15-16页 |
| 2.1 等权策略 | 第16页 |
| 2.2 均值-方差策略 | 第16-18页 |
| 2.3 组合策略 | 第18-23页 |
| 2.3.1 一般组合方法 | 第19-20页 |
| 2.3.2 与均值-方差组合 | 第20-21页 |
| 2.3.3 与Kan和Zhou策略组合 | 第21-23页 |
| 第3章 组合策略比较分析 | 第23-38页 |
| 3.1 组合绩效评价指标 | 第23页 |
| 3.2 基于单因子模型的比较 | 第23-33页 |
| 3.2.1 风险资产数量的影响 | 第24-26页 |
| 3.2.2 错误定价的影响 | 第26-29页 |
| 3.2.3 特质波动率的影响 | 第29-31页 |
| 3.2.4 风险厌恶系数的影响 | 第31-33页 |
| 3.3 基于多因子模型的比较 | 第33-35页 |
| 3.4 基于非因子模型的比较 | 第35-38页 |
| 第4章 实际数据比较分析 | 第38-44页 |
| 4.0 中国证券市场特征 | 第38-39页 |
| 4.1 样本的选取与数据来源 | 第39页 |
| 4.2 模型设定与构造 | 第39-40页 |
| 4.3 投资组合描述性统计 | 第40-41页 |
| 4.4 组合结果分析 | 第41-44页 |
| 第5章 结论与展望 | 第44-46页 |
| 5.1 本文研究结论 | 第44-45页 |
| 5.2 本文的不足之处 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49页 |