| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第10-22页 |
| 1.1 选题背景 | 第10-13页 |
| 1.2 研究内容与方法 | 第13-15页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.3 研究意义 | 第15-18页 |
| 1.3.1 理论意义 | 第16-17页 |
| 1.3.2 实际意义 | 第17-18页 |
| 1.4 文章的创新之处 | 第18-19页 |
| 1.4.1 无参数模型的方法“复制”障碍期权 | 第18-19页 |
| 1.4.2 定价方法满足离散观测点的实际需求 | 第19页 |
| 1.4.3 定价思想具有经济学意义 | 第19页 |
| 1.5 论文框架 | 第19-22页 |
| 第二章 文献综述 | 第22-30页 |
| 2.1 普通期权的定价历史 | 第22-25页 |
| 2.2 障碍期权的定价历史 | 第25-30页 |
| 第三章 定价的理论公式推导 | 第30-46页 |
| 3.1 理论准备 | 第30-31页 |
| 3.1.1 奇异期权的介绍与分类 | 第30页 |
| 3.1.2 障碍期权的介绍与分类: | 第30-31页 |
| 3.2 标的资产价格过程的跃迁概率推导 | 第31-41页 |
| 3.2.1 标的资产达到特定价格的概率 | 第31-35页 |
| 3.2.2 价格移动的条件跃迁概率 | 第35-41页 |
| 3.3 期权定价公式 | 第41-46页 |
| 第四章 实证研究 | 第46-58页 |
| 4.1 时间段为一期 | 第46-49页 |
| 4.2 时间段为两期 | 第49-51页 |
| 4.3 时间段为多期 | 第51-54页 |
| 4.4 数据比较 | 第54-58页 |
| 4.4.1 Model-free和Monte Carlo 比较 | 第54-56页 |
| 4.4.2 不同观测日的期权价格比较 | 第56-58页 |
| 第五章 总结 | 第58-62页 |
| 5.1 本文的不足 | 第58-60页 |
| 5.1.1 定价不够精确 | 第58页 |
| 5.1.2 现有的欧式期权价格不准确 | 第58-59页 |
| 5.1.3 无实际数据来源 | 第59页 |
| 5.1.4 模拟之上的值具有“虚假性” | 第59-60页 |
| 5.2 未来的展望 | 第60-62页 |
| 5.2.1 更为准确的定价 | 第60页 |
| 5.2.2 连续情况下跃迁概率的推导 | 第60页 |
| 5.2.3 奇异期权的定价 | 第60-61页 |
| 5.2.4 期权对冲策略的应用 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-64页 |