| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第6-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第6-8页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第6-8页 |
| 1.1.2 研究目的与意义 | 第8页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第8-12页 |
| 1.3 本文研究内容 | 第12-14页 |
| 第二章 相关理论概述 | 第14-20页 |
| 2.1 委托代理理论 | 第14-17页 |
| 2.1.1 委托代理理论的发展 | 第14-15页 |
| 2.1.2 委托代理模型 | 第15-17页 |
| 2.2 离散时间模型 | 第17-20页 |
| 2.2.1 透明投资基金 | 第17-18页 |
| 2.2.2 “黑匣子”投资基金 | 第18-20页 |
| 第三章 风险厌恶下具有漂移和波动控制的委托投资组合模型 | 第20-33页 |
| 3.1 引言 | 第20-21页 |
| 3.2 模型构建 | 第21-23页 |
| 3.3 最优合约及其性质 | 第23-29页 |
| 3.3.1 最优合约的结构 | 第24-26页 |
| 3.3.2 代理人的最优行动及报酬 | 第26-29页 |
| 3.4 数值模拟 | 第29-31页 |
| 3.5 本章小结 | 第31-33页 |
| 第四章 漂移和波动控制下的私募基金最优激励合约 | 第33-47页 |
| 4.1 引言 | 第33-34页 |
| 4.2 模型构建 | 第34-37页 |
| 4.3 最优合约及其性质 | 第37-40页 |
| 4.4 主要证明 | 第40-43页 |
| 4.5 实例分析 | 第43-45页 |
| 4.6 本章小结 | 第45-47页 |
| 第五章 总结及展望 | 第47-49页 |
| 5.1 结论 | 第47-48页 |
| 5.2 展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 附录 | 第54-55页 |