Lévy市场下基于财富约束的保险公司最优行为投资策略
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-23页 |
1.1 选题的背景和意义 | 第9-14页 |
1.2 文献综述 | 第14-19页 |
1.2.1 保险资金安全问题的研究 | 第14-16页 |
1.2.2 跳跃市场保险投资的研究 | 第16-17页 |
1.2.3 保险投资者行为特质的研究 | 第17-18页 |
1.2.4 文献评述 | 第18-19页 |
1.3 主要研究内容以及框架思路图 | 第19-21页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第19页 |
1.3.2 结构安排 | 第19-20页 |
1.3.3 框架和思路图 | 第20-21页 |
1.4 本文的创新点 | 第21-23页 |
第二章 理论知识 | 第23-26页 |
2.1 保险盈余过程 | 第23页 |
2.2 布朗运动 | 第23-24页 |
2.3 Lévy过程 | 第24页 |
2.4 Ifo公式 | 第24页 |
2.5 鞅的概念以及性质 | 第24-25页 |
2.6 累积前景理论 | 第25-26页 |
第三章 无财富约束时保险最优行为投资策略 | 第26-37页 |
3.1 无财富约束时模型建立 | 第26-28页 |
3.2 无财富约束时模型的求解 | 第28-35页 |
3.3 本章小结 | 第35-37页 |
第四章 有财富约束时保险最优行为投资策略 | 第37-42页 |
4.1 有财富约束时模型建立 | 第37-38页 |
4.2 有财富约束时模型的求解 | 第38-40页 |
4.3 本章小结 | 第40-42页 |
第五章 数值模拟 | 第42-51页 |
5.1 模拟各参数对最优投资的影响 | 第42-48页 |
5.1.1 风险资产的价格等变量与时间的关系 | 第43-45页 |
5.1.2 ?z,等参数对最优投资的影响 | 第45-48页 |
5.2 比较有无财富约束的最优财富过程和投资策略 | 第48-50页 |
5.3 本章小结 | 第50-51页 |
第六章 总结和展望 | 第51-53页 |
6.1 总结 | 第51页 |
6.2 投资建议 | 第51-52页 |
6.3 展望 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-57页 |
后记 | 第57页 |