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Lévy市场下基于财富约束的保险公司最优行为投资策略

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-23页
    1.1 选题的背景和意义第9-14页
    1.2 文献综述第14-19页
        1.2.1 保险资金安全问题的研究第14-16页
        1.2.2 跳跃市场保险投资的研究第16-17页
        1.2.3 保险投资者行为特质的研究第17-18页
        1.2.4 文献评述第18-19页
    1.3 主要研究内容以及框架思路图第19-21页
        1.3.1 主要研究内容第19页
        1.3.2 结构安排第19-20页
        1.3.3 框架和思路图第20-21页
    1.4 本文的创新点第21-23页
第二章 理论知识第23-26页
    2.1 保险盈余过程第23页
    2.2 布朗运动第23-24页
    2.3 Lévy过程第24页
    2.4 Ifo公式第24页
    2.5 鞅的概念以及性质第24-25页
    2.6 累积前景理论第25-26页
第三章 无财富约束时保险最优行为投资策略第26-37页
    3.1 无财富约束时模型建立第26-28页
    3.2 无财富约束时模型的求解第28-35页
    3.3 本章小结第35-37页
第四章 有财富约束时保险最优行为投资策略第37-42页
    4.1 有财富约束时模型建立第37-38页
    4.2 有财富约束时模型的求解第38-40页
    4.3 本章小结第40-42页
第五章 数值模拟第42-51页
    5.1 模拟各参数对最优投资的影响第42-48页
        5.1.1 风险资产的价格等变量与时间的关系第43-45页
        5.1.2 ?z,等参数对最优投资的影响第45-48页
    5.2 比较有无财富约束的最优财富过程和投资策略第48-50页
    5.3 本章小结第50-51页
第六章 总结和展望第51-53页
    6.1 总结第51页
    6.2 投资建议第51-52页
    6.3 展望第52-53页
参考文献第53-57页
后记第57页

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