贷款集中对我国商业银行风险的影响及监管启示
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第1章 引言 | 第10-18页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 理论与现实意义 | 第11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-16页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-16页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.4 创新点与不足 | 第17-18页 |
| 第2章 贷款集中的相关概述 | 第18-23页 |
| 2.1 贷款集中的内涵及测量方法 | 第18-20页 |
| 2.1.1 贷款集中的内涵 | 第18页 |
| 2.1.2 贷款集中的测量方法 | 第18-20页 |
| 2.2 贷款集中的影响因素 | 第20-21页 |
| 2.2.1 外部因素 | 第20页 |
| 2.2.2 内部因素 | 第20-21页 |
| 2.3 相关理论基础 | 第21-23页 |
| 2.3.1 商业银行资产负债管理理论 | 第21页 |
| 2.3.2 信息不对称理论 | 第21-22页 |
| 2.3.3 金融脆弱性理论 | 第22-23页 |
| 第3章 我国商业银行贷款集中及监管现状 | 第23-37页 |
| 3.1 商业银行贷款集中现状 | 第23-30页 |
| 3.1.1 贷款集中情况的统计描述 | 第23-27页 |
| 3.1.2 商业银行贷款集中的度量结果 | 第27-30页 |
| 3.2 我国商业银行贷款集中的成因 | 第30-34页 |
| 3.2.1 宏观原因 | 第30-32页 |
| 3.2.2 微观原因 | 第32-34页 |
| 3.3 贷款集中的监管现状 | 第34-37页 |
| 3.3.1 巴塞尔委员会的监管要求 | 第34页 |
| 3.3.2 我国对贷款集中度的监管规定 | 第34-35页 |
| 3.3.3 我国贷款集中监管评价 | 第35-37页 |
| 第4章 贷款集中对商业银行风险的影响机理 | 第37-41页 |
| 4.1 贷款集中的风险效应 | 第37-38页 |
| 4.1.1 贷款集中对企业风险的影响 | 第37页 |
| 4.1.2 贷款集中对银行风险的影响 | 第37-38页 |
| 4.1.3 贷款集中对社会的风险影响 | 第38页 |
| 4.2 贷款集中对商业银行风险影响的传导路径 | 第38-39页 |
| 4.2.1 客户集中传导路径 | 第38页 |
| 4.2.2 行业集中传导路径 | 第38-39页 |
| 4.2.3 地区集中传导路径 | 第39页 |
| 4.3 不同类型商业银行贷款集中风险的影响分析 | 第39-41页 |
| 4.3.1 国有商业银行 | 第39-40页 |
| 4.3.2 股份制商业银行 | 第40页 |
| 4.3.3 城市商业银行 | 第40-41页 |
| 第5章 贷款集中对商业银行风险影响的实证分析 | 第41-48页 |
| 5.1 数据样本说明 | 第41页 |
| 5.2 模型设计 | 第41-45页 |
| 5.2.1 变量与模型构建 | 第41-42页 |
| 5.2.2 实证检验 | 第42-44页 |
| 5.2.3 面板数据模型设定 | 第44-45页 |
| 5.3 实证结果分析 | 第45-48页 |
| 5.3.1 静态模型估计结果 | 第45-46页 |
| 5.3.2 动态模型估计结果 | 第46-47页 |
| 5.3.3 实证结论 | 第47-48页 |
| 第6章 总结与对策建议 | 第48-52页 |
| 6.1 总结 | 第48页 |
| 6.2 监管启示 | 第48-49页 |
| 6.3 对策建议 | 第49-52页 |
| 6.3.1 对监管部门的政策建议 | 第50-51页 |
| 6.3.2 对商业银行的建议 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 作者简历 | 第55-56页 |
| 后记 | 第56页 |
