| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第7-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7-8页 |
| 1.2 文献综述 | 第8-13页 |
| 1.3 主要内容及框架 | 第13-14页 |
| 1.4 新颖性与不足 | 第14-15页 |
| 2 波动率概述 | 第15-30页 |
| 2.1 金融资产的波动特性 | 第15-17页 |
| 2.2 波动率模型 | 第17-23页 |
| 2.3 分形市场理论及分形模型 | 第23-30页 |
| 3 沪深300收益率的描述性统计分析 | 第30-40页 |
| 3.1 沪深300的数据选取及处理 | 第30-31页 |
| 3.2 沪深300收益率的分布检验 | 第31-33页 |
| 3.3 平稳性、相关性以及BDS检验 | 第33-35页 |
| 3.4 R/S分析法 | 第35-40页 |
| 4 沪深300收益波动率的实证建模 | 第40-48页 |
| 4.1 沪深300收益波动率的ARMA-ARCH模型实证分析 | 第40-42页 |
| 4.2 沪深300收益波动率的分形模型实证分析 | 第42-45页 |
| 4.3 模型预测 | 第45-48页 |
| 5 结论与展望 | 第48-50页 |
| 5.1 本文主要结论 | 第48页 |
| 5.2 未来研究展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |